Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 92 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

92
модель авторегрессии ― проинтегрированного скользя-
щего среднего (АРПСС), в английской терминологии autoregres-
sive integrated moving average model (ARIMA).
Приведенные выше английские аббревиатуры встречаются
также и в русскоязычных изданиях.
Процесс скользящего среднего определяется соотношением
1 1
,
t t t q t q
X
(3.6.1)
где
t
, как и ранее, белый шум. Термин скользящее среднее объ-
ясняется тем, что текущее значение процесса
t
X
определяется
одномоментным значением белого шума
t
и взвешенным сред-
ним
предыдущих значений белого шума.
Для процесса (3.6.1) непосредственно находим
2
0
,
0; cov , ( ) ,
0
q
i i
i
t t t
q
X X X
q
M
(3.6.2)
где надо положить
0
1
.
В частности, при
0
из (3.6.2) получаем
2 2
0
q
t i
i
X
D .
Соотношение (3.6.1) можно записать с использованием опе-
ратора сдвига
B
в форме
0
1
( ) ,
q
t q t q t
X B B B B
(3.6.3)
которая служит определением операторного полинома
( )
q
B
.
Если имеется два операторных полинома
( )
и ( )
B B
, то,
применяя их последовательно к
t
X
, получим тот же результат,

Страницы