Составители:
Рубрика:
61
Математическое ожидание БСВ (первый начальный момент)
{
}
1/2;Eμ= α =
дисперсия (второй центральный момент)
()
{
}
2
2
{} 1/12.DEσ= α= α−μ =
Наряду с простейшим экспериментом будем рассматривать состав
ной случайный эксперимент, получающийся в результате rкратно
го (r ≥ 1) повторения независимо друг от друга простейших экспери
ментов. Результатом составного случайного эксперимента является
последовательность из r независимых БСВ α
1
, …, α
r
таких, что
1
( ) , 1, ; ( ,..., ) ,
r
ii i r
irα=αω=ω = ω=ω ω ∈Ω
где ω
i
— координата точки, брошенной наудачу в [0, 1) в i м простей
шем эксперименте.
Совместная плотность распределения вероятностей α
1
, …, α
r
[
)
1
,..., 1
1, 0, 1 , 1, ;
( ,..., )
0впротивномслучае.
r
i
r
xir
pxx
αα
⎧
∈=
⎪
=
⎨
⎪
⎩
Согласно второму принципу моделирования случайных элемен
тов, любой СЭ Θ представляется для некоторого натурального r в
виде функции f(.) от r независимых БСВ:
Θ = f(α
1
, …, α
r
).
Таким образом, задача моделирования произвольного СЭ Θ
*
раз
бивается на две подзадачи:
1) моделирование на ЭВМ независимых БСВ α
1
, …, α
r
;
2) нахождение функции f(.) такой, чтобы СЭ Θ обладал требуемы
ми вероятностным законом распределения и числовыми характерис
тиками.
Поэтому моделирующий алгоритм состоит из двух блоков
(рис. 3.8):
Для имитации одного и того же СЭ Θ* может быть предложено
несколько вариантов функциональных преобразований. Обычно пред
Рис. 3.8. Моделирующий алгоритм БСВ: Б1 — блок моделирования БСВ (об
щий для всех Θ); Б2 — блок функционального преобразования f(.)
БСВ (различный для различных законов распределения вероятностей)
Б1
Б2
Θ
α
1
, …, α
r
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »
