Управление финансовыми рисками. Воеводина Н.В. - 64 стр.

                                       64

  При покупке ценных бумаг необходимо тщательно выбирать момент
покупки, чтобы учесть следующее:
     1. Риск законодательных изменений;
     2. Процентный риск;
     3. Риск ликвидности;
     4. Кредитный риск
  Диверсификационный риск – это риск, который присущ корпорации либо
финансовому активу и может быть исключен посредством диверсификации
инвестиций. Мерой диверсификационного риска служит коэффициент риска:
                          недиверсификационный ⋅ риск ⋅ актива
                     β=
                                    риск ⋅ портфеля
  Исходя из вышеперечисленного, представим критерии выявления рисков в
банковской деятельности:
  1.тип и виды коммерческого банка;
  2.сфера влияния и возникновения банковского риска;
  3.состав клиентов банка;
  4.метод расчета риска;
  5.степень банковского риска;
  6.распределение риска во времени;
  7.характер учета риска;
  8.возможность управления рисками;
  9.средства управления рисками.
  Риски бывают внешними и внутренними. Внешние – непосредственно не
связаны с деятельностью банка: макроэкономика, право, политика.
  Внутренние – кредитный, валютный, риск по фактическим операциям,
лизинговые операции, операции с ценными бумагами, потери по
формированию депозитов, риски по новым видам операций для данного банка,
риск ликвидности, риск банковских злоупотреблений, риск, связанный с
персоналом, риск финансового рычага, риск недостаточности капитала.
  Риск финансового рычага – обязательства: капитал банка, можно рассчитать
отдельно для любого пассива.
  Вторичные проявления критерия риска:
     • протяженность исполнения во времени и особенности проявления
        понятия срочности;
     • взаимность требований и обязательств;
     • источник и режим получения дохода;
     • субъекты отношений;
     • метод отношения в бухгалтерском учете.
  Другие виды рисков в банковской деятельности.
  Риск ликвидности.
  Под ликвидностью понимается способность кредитной организации
удовлетворять все текущие требования на выдачу денежных средств. Таким
образом, анализ риска ликвидности вскрывает возможность ситуации, когда
текущих (оборотных) средств банка не хватает для погашения срочных