Управление финансовыми рисками. Воеводина Н.В. - 70 стр.

                                    70

данных     в   условиях     неопределенности   и   случайных    наихудших
противодействий со стороны конкурентов, является минимаксный игровой
подход. Его называют также гарантированным подходом, поскольку он
позволяет получить наилучший, наиболее точный ответ при наихудшем
противодействии конкурента. Применение минимаксного игрового подхода к
предсказанию поведения стоимости ценных бумаг позволяет создать алгоритм,
минимизирующий упрежденную ошибку и дающий наиболее точное
приближение к статистической информации о стоимости ценных бумаг. При
этом осуществляется максимизация заданного критерия качества и нахождение
наихудших воздействий со стороны конкурента.
  Недостаточно широкое применение игрового подхода для решения
аналитических финансовых задач может быть объяснено недооценкой
минимаксных методов, а также сложностью используемого математического
аппарата. Минимаксное прогнозирование статистических параметров, в том
числе и в условиях, когда наихудшее возмущение с высокой степенью
достоверности описывается стационарными процессами, наиболее полно
рассматривается в работе У. Гренандера «Об одной проблеме предсказания в
связи с теорией игр» (1963). Современные вычислительные средства позволяют
реализовать минимаксные алгоритмы с любой степенью точности. При
разработке алгоритмов для предсказания значений основных коэффициентов
статистических зависимостей и описании их точности с помощью
среднеквадратических зависимостей время упреждения может задаваться в
пределах от нескольких дней до нескольких месяцев. При этом решаются
следующие задачи интерполяции и экстраполяции: выбор оптимального
интервала для интерполяции статистических данных, отбраковка нерегулярной
информации (выбросов), определение класса наихудших воздействий,
представляемых функциями (обычно стационарными), синтез алгоритмов,
осуществляющих минимизацию этих воздействий для оптимального
прогнозирования параметров последовательности на заданное время
упреждения.
  Возможно в нынешней ситуации на российском финансовом рынке
применение фрагментов теории минимаксного подхода к финансовому анализу,
использование алгоритмов, реализующих минимаксный подход для решения
конкретных задач прогнозирования и обработки информации, поможет
финансовому аналитику, специализирующемуся на рынке, принять правильное
решение и получить дополнительную прибыль.
  На сегодняшний день финансовые рынки стали весьма динамичными в
изменении цен финансовых инструментов. Динамика цен делает
затруднительным анализ экономических факторов, составляющих рыночную
конъюнктуру. Поэтому наблюдается тенденция развития программных
технологий, которые решают две основные задачи:
     1. Учитывают психологию толпы;
     2. Помогают аналитику обрабатывать большое количество событий в
         политике и экономике мирового хозяйства.