Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Антохонова И.В. - 32 стр.

       При анализе убывающих значений уровней рядов               Между числом параметров в уравнении тренда и
средние приросты будут в основном отрицательными ве-        числом наблюдений должно быть соответствие, при этом
личинами. Для расчета логарифмических характеристик         большое число параметров увеличивает доверительный
приростов, чтобы основания логарифмов были положи-          интервал при экстраполяции.
тельными, можно начинать в обратном порядке, с конца
ряда.                                                              РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
       Также при выборе формы кривой можно учитывать               1.      Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная
дополнительные признаки:                                    статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998.
       • если первые разности имеют тенденцию умень-               2.      Антохонова И.В., Батуева А,Д. Методы об-
шаться с постоянным темпом, то следует остановиться на      наружения тенденции и простейшие приемы анализа вре-
модифицированной экспоненте; если они образуют кри-         менных рядов . Методическое пособие и указания к вы-
вую, напоминающую асимметричное одновершинное рас-          полнению индивидуальных заданий по курсу "Экономиче-
пределение численности (с вершиной, сдвинутой влево), то    ское прогнозирование". – Улан-Удэ, 1999.
следует обратиться к кривой Гомперца и , наконец, если             3.      Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ вре-
распределение первых разностей по форме близко к нор-       менных рядов и прогнозирование: Учебник. – М.: Финансы
мальному, то выбирается логистическая кривая;               и статистика, 2001. – 228 с.:ил.
       • если средние уровни, нанесенные на полулога-              4.      Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория
рифмическую бумагу, близки к прямой линии, то предпоч-      статистики: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд.,
тительна простая экспонента, если же эти уровни образуют    перераб. и доп. – М.: Финансы и статитика, 2004. – 656 с.:
кривую, близкую к модифицированной экспоненте, то сле-      ил.
дует выбрать кривую Гомперца;                                      5.      Иванова В.М. Основы эконометрики: Учеб-
       • если первые разности логарифмов уровней при-       ное пособие/Моск.эконом.-стат.ин-т. – М., 1995.
мерно постоянны, то выравнивание лучше вести по экспо-             6.      Статистическое        моделирование       и
ненциальной кривой, а если они изменяются с постоянным      прогнозирование:       Учеб.пособие/     Г.М.    Гамбаров,
темпом, то по кривой Гомперца;                              Н.М.Журавель, Ю.Г. Королев и др.; Под ред.А.Г. Гранберга.
       • если первые разности обратных значений сред-       – М.: Финансы и статистика, 1990. – 383 с.: ил.
них уровней изменяются на один и тот же процент, то                7.      Тейл Г. Прикладное экономическое прогно-
предпочтительнее остановиться на логистической кривой.      зирование (Пер.с англ.). - М., "Прогресс", 1970.
       При выборе величины периода, за который анализи-            8.      Френкель А.А. Прогнозирование производи-
руются уровни, следует учитывать, что слишком малый         тельности труда: методы и модели. - М.: Экономика, 1989.
период не дает возможности вообще обнаружить тенден-               9.      Четыркин Е.М. Статистические методы про-
цию, как и слишком большой период может скрывать в се-      гнозирования. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М., "Статистика",
бе тенденцию. Если имеется долговременный циклический       1977. 200 с. : ил.
характер в тенденции, то для ее выявления лучше взять пе-          10.     Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Ели-
риод от середины первого цикла до середины последнего.      сеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.: ил.

                                                      65    66