Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Антохонова И.В. - 33 стр.

                           Глава 4                         ром такой зависимости могут быть законы механики, спра-
                                                           ведливые для каждой отдельно взятой единицы совокупно-
         ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА                     сти без случайных отклонений.
              И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ                                   Статистическая, или стохастическая зависи-
                                                           мость, проявляется только в массовых явлениях, при боль-
           4.1. Функциональная и стохастическая            шом числе единиц совокупности. При стохастической за-
                      зависимости                          висимости для заданных значений независимой перемен-
       Принципиальная идея, с которой сталкивается ис-     ной х можно указать ряд значений у, случайно рассеянных
следователь социально-экономических процессов и явле-      в интервале. Каждому фиксированному значению аргумен-
ний, - это понимание природы взаимосвязей между эконо-     та соответствует определенное статистическое распределе-
мическими переменными. Формирующийся на рынке              ние значений функции. Это связано с тем, что зависимая
спрос на определенный товар рассматривается как функция    переменная, кроме выделенной переменной х, подвержена
цены, доходность активов зависит от степени риска вложе-   влиянию также других неконтролируемых или неучтенных
ний, потребительские расходы могут быть функцией от до-    факторов, а также с тем, что накладываются ошибки изме-
ходов.                                                     рения. ( 2, с.12). Поскольку значения зависимой перемен-
       В процессе статистического анализа и прогнозиро-    ной подвержены случайному разбросу, они не могут быть
вания социально-экономических явлений необходимо ко-       предсказаны с достаточной точностью, а только указаны с
личественно описать самые существенные взаимосвязи.        определенной вероятностью. Появляющиеся значения за-
Для достоверного отражения сущности и характера явле-      висимой переменной являются реализациями случайной
ний и процессов следует выявлять причинно-следственные     величины.
отношения. Причинная связь характеризуется временной              Односторонняя стохастическая зависимость одной
последовательностью причины и следствия: причина все-      случайной переменной от другой или нескольких других
гда предшествует следствию. Однако для корректного по-     случайных переменных рассматривается как регрессия.
нимания следует исключать совпадения событий, не           Функция, при помощи которой выражается односторонняя
имеющих причинной взаимосвязи.                             стохастическая зависимость, называется функцией регрес-
       Многие социально-экономические явления пред-        сии или просто регрессией.
ставляют результат     одновременно и совокупно дейст-            Существует различие между функциональной зави-
вующих причин. В таких случаях отделяются главные при-     симостью и регрессией. Кроме того, что переменная х при
чины от второстепенных, несущественных.                    функциональной зависимости у = f(x) полностью определя-
       Между явлениями различают два вида зависимо-        ет значение функции у, функция обратима, т.е. существует
стей: функциональную, или жестко детерминированную, и      обратная функция x = f(y). Функция регрессии таким свой-
статистическую, или стохастически детерминированную.       ством не обладает. Только в предельном случае, когда сто-
При функциональной зависимости каждому значению не-        хастическая зависимость переходит в функциональную за-
зависимой переменной x однозначно соответствует вполне     висимость, из одного уравнения регрессии можно перейти
определенное значение зависимой переменной y. Эту зави-    в другое.
симость можно описать в виде равенства y = f(x) . Приме-
                                                     67    68