Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Антохонова И.В. - 51 стр.

критерия Дарбина-Уотсона принимает либо нулевое значе-            Правильное определение и учет периода запаздыва-
ние, либо равна 4. Для критерия Дарбина-Уотсона состав-    ния имеют важное значение для прогноза возможных дис-
лены специальные таблицы (нижнее, верхнее значения),       пропорций в развитии экономических процессов.
позволяющие установить факт наличия или отсутствия ав-            Для установления периода запаздывания последова-
токорреляции во временном ряду. В таблице даны значе-      тельно проверяются гипотезы о том, что период запазды-
ния для положительной автокорреляции, для отрицатель-      вания отсутствует либо равен определенному интервалу.
ной рассчитываются значения (4 – d). Если d< dв , то ряд   Статистический анализ временных рядов зависимого пока-
содержит автокорреляцию, если d> dв , то автокорреляция    зателя и независимого показателя осуществляется со сдви-
отсутствует, если dн< d < dв , то необходимо увеличить     гом во времени на l единичных периодов времени.
длину временного ряда и повторить расчеты.                 l=1,2,…L, где l – временной лаг, который устанавливается
       Учет временного лага при анализе временных ря-      последовательным анализом связанных временных рядов,
дов. В динамике временных рядов, характеризующих соци-     сдвинутых друг относительно друга на 1,2,…, L единичных
ально-экономические процессы, встречаются зависимости      периодов.
с запаздыванием. Это процессы, в которых развитие осу-            Коэффициент корреляции rxi xi−1 , максимальный по
ществляется с нарушением синхронности в изменении эко-     абсолютной величине, будет     характеризовать наличие
номических показателей. Например, в инвестиционных         взаимосвязи с временным лагом в l единичных периодов.
процессах рост денежных потоков является результатом             Линейный коэффициент корреляции для l=1,2,3,..
вложений, произведенных в предшествующие периоды.          рассчитывается по формуле:
Урожай текущего года влияет на уровень цен продукции                                             n                             n                  n

перерабатывающей промышленности в следующем году.                                     ( n − l ) ∑ yt xt − L −              ∑y ∑x          t                   t −l
       В процессе модернизации экономики России эконо-       rl =                             t =l +1                  t = l +1               t =l +1
                                                                                                                                                                                         .
                                                                             n                  n                                             n                           n
мический рост в отдельных регионах, преимущественно                 ( n − l ) ∑ y t − ( ∑ yt )
                                                                                        2                 2
                                                                                                                   (n − l ) ∑ x                         2
                                                                                                                                                             t −l    − ( ∑ xt −l )   2

реципиентах, является откликом на потоки трансфертов                       t = l +1           t = l +1                                   t =l +1                        t = l +1
с федерального уровня.
       Принципиальная основа обнаружения временного                 Более надежные результаты можно получить, если
лага заключена в концепции мультипликатора, когда им-      рассчитывать не по абсолютным уровням временных ря-
пульсы в виде денежных потоков, в том числе в виде инве-   дов, а по рассмотренным выше отклонениям от трендов
стиций или потребительских расходов, запущенные в эко-     ε t −l и γ t .
номический оборот, дают мультипликационный эффект.
                                                                    В таких случаях расчет линейного коэффициента
Он может быть в виде роста конечных результатов в неко-
                                                           корреляции проводится по формуле:
торых секторах экономики или в виде эволюции сводных                                                               n
макроэкономических показателей.
       Таким образом, временной лаг представляет период
                                                                                                               ∑γ ε            t t−L
                                                                                              rl =             t =l +1

времени, по истечении которого изменение уровней одного                                                    n                         n

временного ряда оказывает влияние на изменение уровней                                                   ∑γ ⋅ ∑ε
                                                                                                         t =l +1
                                                                                                                       2
                                                                                                                           t
                                                                                                                                   t =l +1
                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                                      t −l

другого временного ряда.
                                                     103   104