Практика и типовой расчет по экономико-математическим методам. Армер А.И. - 28 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

находиться только в одном из следующих трех состояний:

— процентная ставка 2

— процентная ставка 3

— процентная ставка

Пусть один шаг процесса соответ-

ствует интервалу времени в один квартал и переходная матрица

есть

4.1. Граф состояний банка

Определим переходные вероятности состояний банка за

один год, то есть за четыре шага.

(4.8)

Переходная матрица соответствует графу, изображенному на

рисунке

(4.7)

Переходная матрица за два шага:

Переходная матрица за три шага:

(4.9)

Переходная матрица за четыре шага:

Последняя матрица состоит из переходных вероятностей за че-

тыре квартала, то есть за год. Если, например, в начале года

процентная ставка была 3 % (состояние

то в начале следу-

ющего года вероятности состояний будут

(4.10)

(4.11)