Модели производственных процессов, логистики и риска. Азарнова Т.В - 57 стр.

ность описывается как конечное множество взаимоисключающих состоя-
ний S = {S1 ,..., S n } . При этом делаются следующие допущения:
     – предполагается, что каждому из возможных состояний S i может
быть приписана его вероятностная оценка p( S i ) ;
     – реализация конкретного состояния полностью определяет значения
всех экзогенных переменных;
     – субъект способен ранжировать свои предпочтения в зависимости от
вероятностных оценок.
       В простейшем случае исход любого состояния считается равноверо-
ятным. Таким образом, риск является оценкой конкретной реализации не-
определенности (состояния).
     Существует ряд подходов к классификации рисков. Одним из первых
классификацией рисков занялся Дж. М. Кейнс. Обобщая классификацию
Кейнса, подавляющее большинство авторов в настоящий момент выде-
ляет следующие риски:
       1) организационные риски: в этот пункт можно включить риски, свя-
занные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами
системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ и
пр., т. е. риски, связанные с внутренней организацией работы компании;
       2) рыночные риски – это риски, связанные с нестабильностью эко-
номической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены
товара, риск снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный
риск, риск потери ликвидности и пр.;
       3) кредитные риски – риск того, что контрагент не выполнит свои
обязательства в срок. Эти риски существуют как у банков (классический
риск невозврата кредита), так и у предприятий, имеющих дебиторскую за-
долженность, и организаций, работающих на рынке ценных бумаг;
       4) юридические риски – это риски потерь, связанных с тем, что зако-
нодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сдел-
ки; риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно
составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не
выполнять условия договора и пр.;
       5) технико-производственные риски – риск нанесения ущерба окру-
жающей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров,
поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок
при проектировании и монтаже, ряд строительных рисков и пр.
       Помимо вышеприведенной классификации, риски можно классифи-
цировать по другим признакам. По последствиям принято разделять риски
на три категории:
     – допустимый риск – это риск решения, в результате неосуществле-
ния которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны
предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целе-
                                    57