Модели производственных процессов, логистики и риска. Азарнова Т.В - 58 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

58
сообразность, т. е. потери имеют место, но они не превышают размер ожи-
даемой прибыли;
–
критический риск – это риск, при котором предприятию грозит
потеря выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется
опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и,
в крайнем случае, могут привести к потере всех средств, вложенных пред-
приятием в проект;
–
катастрофический риск – риск, при котором возникает неплате-
жеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, равной
имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят
любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или воз-
никновением экологических катастроф.
В процессе риск-менеджмента важнейшим этапом является анализ и
оценка риска. Необходимость этого этапа определяется потребностью вы-
явить степень возможности возникновения риска и величину потерь в слу-
чае возникновения. Цель учета риска – защита от катастрофических убыт-
ков и минимизация затрат на прирост стоимости капитала.
Расчет и анализ рисков может включать:
–
моделирование последствий каждого фактора риска;
–
определение реальной (прогнозируемой) возможности появления
каждого фактора риска и потерь;
–
временное распределение рисков;
–
построение структурно-элементной модели факторов риска с иден-
тификацией каждого фактора и его количественной оценкой;
–
ранжирование факторов риска по значимости и выбор наиболее
опасных рисков;
–
создание базы данных (базы знаний) по аналогичным проектам о
приемлемости того или иного уровня риска;
–
выбор альтернативных критериев для выработки стратегии
управления риском;
–
максимизацию ликвидности;
–
максимизацию прибыльности при фиксированных уровнях лик-
видности и риска;
–
минимизацию риска для фиксированных уровней ликвидности и
прибыли.
3.1. Математические приемы моделирования процессов,
протекающих в условиях риска и неопределенности
Выбор аппарата моделирования процессов, протекающих в условиях
риска и неопределенности, определяется спецификой постановки задачи и
конкретной информацией о случайных величинах, являющихся форма-
сообразность, т. е. потери имеют место, но они не превышают размер ожи-
даемой прибыли;
      – критический риск – это риск, при котором предприятию грозит
потеря выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется
опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и,
в крайнем случае, могут привести к потере всех средств, вложенных пред-
приятием в проект;
      – катастрофический риск – риск, при котором возникает неплате-
жеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, равной
имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят
любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или воз-
никновением экологических катастроф.
      В процессе риск-менеджмента важнейшим этапом является анализ и
оценка риска. Необходимость этого этапа определяется потребностью вы-
явить степень возможности возникновения риска и величину потерь в слу-
чае возникновения. Цель учета риска – защита от катастрофических убыт-
ков и минимизация затрат на прирост стоимости капитала.
      Расчет и анализ рисков может включать:
      – моделирование последствий каждого фактора риска;
      – определение реальной (прогнозируемой) возможности появления
каждого фактора риска и потерь;
      – временное распределение рисков;
      – построение структурно-элементной модели факторов риска с иден-
тификацией каждого фактора и его количественной оценкой;
      – ранжирование факторов риска по значимости и выбор наиболее
опасных рисков;
      – создание базы данных (базы знаний) по аналогичным проектам о
приемлемости того или иного уровня риска;
      – выбор альтернативных критериев для выработки стратегии
управления риском;
      – максимизацию ликвидности;
      – максимизацию прибыльности при фиксированных уровнях лик-
видности и риска;
      – минимизацию риска для фиксированных уровней ликвидности и
прибыли.

       3.1. Математические приемы моделирования процессов,
         протекающих в условиях риска и неопределенности

      Выбор аппарата моделирования процессов, протекающих в условиях
риска и неопределенности, определяется спецификой постановки задачи и
конкретной информацией о случайных величинах, являющихся форма-

                                  58

Страницы