Математическая статистика. Обработка статистических данных. Корреляционная зависимость. Батуев Э.Н - 14 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

КамчатГТУ | Петропавловск-Камчатский

Составители: 

Рубрика: 

Часть II
Задание
1) По построенным интервальным рядам для компонент Х и У
построить двумерное выборочное распределение (Х, У).
2) Найти выборочную ковариацию. Если ковариация не равна ну-
лю, то в генеральной совокупности компоненты Х и У коррелированны.
y
x
xиy
3) Найти условные выборочные средние , построить на од-
ном чертеже ломанные регрессии
x
y
y
x
на х и на у.
4) Найти выборочный коэффициент корреляции
ρ
в
, проверить ги-
потезу о значимости коэффициента корреляции при уровне значимо-
сти
β.
x
y
y
x на х и 5) Найти уравнения линейной регрессии на у, по-
строить полученные линии регрессии на том же чертеже, что и ломанные.
Указания
Величины У и Х могут быть связаны функциональной зависимо-
стью y = f(x). Если закон распределения случайной величины У зави-
сит от Х, то имеется стохастическая зависимость. Если условное мате-
матическое ожидание У функционально зависит от Х, то имеется кор-
реляционная зависимость – частный случай стохастической.
Представление о двумерной случайной величине (Х, У) дает нам
двумерное выборочное распределение.
1) Строим корреляционную таблицу (фактически двумерную слу-
чайную величину).
14 
                              Часть II

                              Задание

     1) По построенным интервальным рядам для компонент Х и У
построить двумерное выборочное распределение (Х, У).
     2) Найти выборочную ковариацию. Если ковариация не равна ну-
лю, то в генеральной совокупности компоненты Х и У коррелированны.
     3) Найти условные выборочные средние y x и x y , построить на од-
ном чертеже ломанные регрессии y x на х и x y на у.
     4) Найти выборочный коэффициент корреляции ρв, проверить ги-
потезу о значимости коэффициента корреляции при уровне значимо-
сти β.
     5) Найти уравнения линейной регрессии y x на х и x y на у, по-
строить полученные линии регрессии на том же чертеже, что и ломанные.


                              Указания

     Величины У и Х могут быть связаны функциональной зависимо-
стью y = f(x). Если закон распределения случайной величины У зави-
сит от Х, то имеется стохастическая зависимость. Если условное мате-
матическое ожидание У функционально зависит от Х, то имеется кор-
реляционная зависимость – частный случай стохастической.
     Представление о двумерной случайной величине (Х, У) дает нам
двумерное выборочное распределение.
     1) Строим корреляционную таблицу (фактически двумерную слу-
чайную величину).




                                 14

Страницы