Финансовые вычисления в математической экономике с применением OpenOffice.org Calc. Баусова З.И - 9 стр.

     RECEIVED(35314; 35605; 125000; 0.07; 1) = 145513.7
     RECEIVED("6.09.96"; "12.09.98"; 125000; 0.07; 1) = 145513.7.
     Пример 2
     Бескупонные облигации на сумму 125000 06.09.93 с погашением 12.09.96
по цене 175000. Найти годовую ставку дополнительного дохода (наращения).
     Решение:
     Годовую ставку i можно выразить из формулы (2.2):
               S− P S−P K 175000−126000 360
          i=       =   ⋅ =             ⋅     =13.26 %                  (2.14)
               P*n   P  t     125000    1085


      Используя функцию INTRATE, которая рассчитывает годовую ставку до-
полнительного дохода для ценных бумаг без периодической выплаты процен-
тов, получим тот же результат:
     INTRATE(34218; 35320; 125000; 175000; 1) =13.26%.
     INTRATE("06.09.93"; "12.09.96"; 125000; 175000; 1) =13.26%. [2]
     Пример 3
     Определите величину учетной ставки, если вексель был выдан 01.01.97 на
три месяца на сумму 870000 рублей с погашением суммы долга в 1000000 ру-
блей через три месяца.
     Решение:
     Искомую величину d (учетную ставку) выразим из формулы (2.10):
               S −P S −P K 1000000−870000 360
         d=         =   ⋅ =              ⋅    =52.72 %                 (2.15)
               P* n   S  t     1000000     90


     По этой же формуле величину учетной ставки рассчитывает функция
DISC:
     DISC(35431;35521;870000;1000000;1) = 52.72%
     DISC("1.01.97";"1.04.97";870000; 1000000;1) = 52.72%
     Контрольные вопросы
     1. Условия применения простых процентных ставок.
     2. Реинвестирование средств.
     3. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите.
     4. Понятие дисконтирования.
     5. Математическое дисконтирование, коммерческий (банковский) учет.