Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 15 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

1,9071
-0,0603
-0,0286
-0,0603
0,0055
-0,0026
-0,0286
-0,0026
0,0039
2.1.2. Получение вектора оценок коэффициентов регрессии
3,8470
1,8108
0,6343
2.2. Расчет остатков yybXye ˆ
ˆ
ˆ
−=−= .
2.2.1. Нахождение вектора расчетных значений bXy
ˆ
ˆ = с по-
мощью функции МУМНОЖ.
2.2.2. Вычисление разностей yye ˆ
ˆ
−
=
и оформление
промежуточных результатов в виде табл . 2.2.2.
Таблица 2.2.2
t
y
y
ˆ
e
ˆ
t
y
y
ˆ
e
ˆ
1 42,08 40,77 1,31 11 52,47 53,72 -1,25
2 41,49 42,21 -0,73 12 50,68 52,99 -2,31
3 39,06 45,04 -5,99 13 51,64 53,11 -1,46
4 45,09 49,40 -4,31 14 56,19 57,90 -1,71
5 51,67 51,28 0,39 15 66,22 65,67 0,55
6 51,18 49,02 2,16 16 63,23 63,43 -0,21
7 54,78 50,80 3,98 17 68,96 65,24 3,73
8 60,33 52,46 7,88 18 64,26 64,02 0,24
9 49,76 48,14 1,61 19 63,75 65,51 -1,76
10 55,46 55,11 0,35 20 69,68 72,15 -2,46
2.3. Нахождение оценки ковариационной матрицы
∑
для вектора
b
ˆ
по формуле
(
)
1
2
ˆ
ˆ
−
′
=Σ XXσ
.
2.3.1. Нахождение произведения векторов ee
′
ˆ
с помощью
функций ТРАНСП и МУМНОЖ
3741,177'
ˆ
=
ee
.
2.3.2. Вычисление величины )1/()'
ˆ
(ˆ
2
−−= mn eeσ
4348,1017/3741,177ˆ
2
== σ
.
2.3.3. Нахождение ∑
ˆ
как произведение
2
ˆ
σ
и обратной матри -
цы
(
)
1−
′
XX
19,8979
-0,6292
-0,2983
-0,6292
0,0574
-0,0270
-0,2983
-0,0270
0,0410
                             1,9071 -0,0603 -0,0286
                            -0,0603 0,0055 -0,0026
                            -0,0286 -0,0026 0,0039
          2.1.2. П ол у чен ие вект ора оцен ок коэф ф ициен т ов регрессии
                                          3,8470
                                          1,8108
                                          0,6343
     2.2. Ра счет ост а т ков eˆ = y − Xbˆ = y − yˆ .

          2.2.1. Н а хож д ен ие вект ора ра счет н ых зн а чен ий yˆ = Xbˆ с по-
                 м ощ ь юф у н кции М У М Н О Ж .
          2.2.2. Вычисл ен ие           ра зн ост ей    eˆ = y − yˆ     и     оф орм л ен ие
                 пром еж у т очн ыхрезу л ь т а т ов в вид е т а бл . 2.2.2.
                                                                              Т аблиц а 2.2.2
t         y          ŷ            ê           t         y            ŷ           ê
 1      42,08      40,77           1,31        11       52,47         53,72       -1,25
 2      41,49      42,21          -0,73        12       50,68         52,99       -2,31
 3      39,06      45,04          -5,99        13       51,64         53,11       -1,46
 4      45,09      49,40          -4,31        14       56,19         57,90       -1,71
 5      51,67      51,28           0,39        15       66,22         65,67       0,55
 6      51,18      49,02           2,16        16       63,23         63,43       -0,21
 7      54,78      50,80           3,98        17       68,96         65,24       3,73
 8      60,33      52,46           7,88        18       64,26         64,02       0,24
 9      49,76      48,14           1,61        19       63,75         65,51       -1,76
10      55,46      55,11           0,35        20       69,68         72,15       -2,46


     2.3. Н а хож д ен ие оцен ки кова риа цион н ой м а т рицы ∑ д л я вект ора
          b̂ по ф орм у л е Σˆ = σˆ2 (X′X ) .
                                           −1


          2.3.1. Н а хож д ен ие произвед ен ия вект оров eˆ′e с пом ощ ь ю
                 ф у н кций Т Р А Н С П и М У М Н О Ж
                                           eˆ' e = 177 ,3741 .
          2.3.2. Вычисл ен ие вел ичин ы σˆ2 = (eˆ' e) /(n − m − 1)
                           σˆ2 = 177 ,3741 / 17 = 10,4348 .
                                 ˆ ка к произвед ен ие σˆ2 и обра т н ой м а т ри-
          2.3.3. Н а хож д ен ие ∑
                 цы (X′X )
                             −1


                           19,8979 -0,6292 -0,2983
                           -0,6292 0,0574 -0,0270
                           -0,2983 -0,0270 0,0410

Страницы