Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 17 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Таблица 2.2.3
t
t
e
1−tt
ee
2
t
e
t
t
e
1−tt
ee
2
t
e
1 1,31 1,72 11 -1,25 -0,44 1,56
2 -0,73 -0,95 0,53 12 -2,31 2,89 5,35
3 -5,99 4,35 35,83 13 -1,46 3,39 2,14
4 -4,31 25,81 18,60 14 -1,71 2,50 2,92
5 0,39 -1,68 0,15 15 0,55 -0,94 0,30
6 2,16 0,84 4,67 16 -0,21 -0,11 0,04
7 3,98 8,59 15,83 17 3,73 -0,77 13,89
8 7,88 31,34 62,05 18 0,24 0,88 0,06
9 1,61 12,71 2,60 19 -1,76 -0,41 3,09
10 0,35 0,57 0,12 20 -2,46 4,33 6,07
Сумма:
92,91 177,37
4.1.2. Вычисление коэффициента автокорреляции
==
∑
∑
−
−
2
1
1
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
t
tt
e
e
e
ρ 0,54.
4.2. Преобразование исходных данных по формулам
yPy
ˆ
=
∗
,
00
ˆ
xPx =
∗
,
11
ˆ
xPx =
∗
и
22
ˆ
xPx =
∗
.
y
:
(
)
(
)
37,3508,4229,01
ˆ
1
2/1
1
2/1
2
1
=−=−=
∗
yy ρ
,
68,1808,4254,049,41
ˆ
122
=⋅−=−=
∗
ууу ρ ,
58,1649,4154,006,39
ˆ
233
=⋅−=−=
∗
ууу ρ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
x :
(
)
(
)
84,000,129,01
ˆ
1
2/1
01
2/1
2
01
=−=−=
∗
xx ρ ,
46,000,154,000,1
ˆ
010202
=⋅−=−=
∗
xxx ρ ,
46,000,154,000,1
ˆ
020303
=⋅−=−=
∗
xxx ρ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
x :
(
)
(
)
21,1253,1429,01
ˆ
1
2/1
11
2/1
2
11
=−=−=
∗
xx ρ ,
47,753,1454,030,15
ˆ
111212
=⋅−=−=
∗
xxx ρ ,
63,730,1554,092,15
ˆ
121313
=⋅−=−=
∗
xxx ρ
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
x
:
(
)
(
)
07,1474,1629,01
ˆ
1
2/1
21
2/1
2
21
=−=−=
∗
xx ρ
,
74,774,1654,081,16
ˆ
212222
=⋅−=−=
∗
xxx ρ
,
39,1081,1654,050,19
ˆ
222323
=⋅−=−=
∗
xxx ρ .
Оформление результатов расчетов в виде табл . 2.2.4 
                                                                                                Т аблиц а 2.2.3
t           et            et et −1               et
                                                      2      t              et       et et −1         et
                                                                                                           2

1          1,31                                  1,72       11          -1,25        -0,44           1,56
2          -0,73          -0,95                 0,53        12          -2,31         2,89           5,35
3          -5,99           4,35                 35,83       13          -1,46         3,39           2,14
4          -4,31          25,81                 18,60       14          -1,71         2,50           2,92
5          0,39           -1,68                 0,15        15          0,55         -0,94           0,30
6          2,16            0,84                  4,67       16          -0,21        -0,11           0,04
7          3,98            8,59                 15,83       17          3,73         -0,77           13,89
8          7,88           31,34                 62,05       18          0,24          0,88           0,06
9          1,61           12,71                  2,60       19          -1,76        -0,41           3,09
10         0,35            0,57                  0,12       20          -2,46         4,33           6,07
                                                                        Су м м а :   92,91          177,37


           4.1.2. Вычисл ен ие коэф ф ициен т а а вт окоррел яции

                                                ρˆ =
                                                     ∑ eˆt eˆt −1 = 0,54.
                                                     ∑ eˆt −1
                                                            2


     4.2. П реобра зова н ие исход н ыхд а н н ых по ф орм у л а м
                   y ∗ = Pˆy , x∗0 = Pˆx 0 , x1∗ = Pˆx1 и x∗2 = Pˆx 2 .

        y : y1∗ = (1 − ρˆ2 ) y1 = (1 − 0,29 )1 / 2 42,08 = 35,37 ,
                                  1/ 2


              у2∗ = у2 − ρˆ у1 = 41,49 − 0,54 ⋅ 42,08 = 18,68 ,
              у3∗ = у3 − ρˆ у2 = 39,06 − 0,54 ⋅ 41,49 = 16,58 .
              ......................................
                  = (1 − ρˆ2 ) x01 = (1 − 0,29 ) 1,00 = 0,84 ,
               ∗                         1/ 2    1/ 2
        x 0 : x01
               ∗
              x02 = x02 − ρˆ x01 = 1,00 − 0,54 ⋅1,00 = 0,46 ,
               ∗
              x03 = x 03 − ρˆ x02 = 1,00 − 0,54 ⋅ 1,00 = 0,46 .
             .................. ........ ............
              ∗
        x1 : x11      (              )
                  = 1 − ρˆ2 x11 = (1 − 0,29 ) 14,53 = 12,21 ,
                                     1/ 2     1/ 2

               ∗
             x12  = x12 − ρˆ x11 = 15,30 − 0,54 ⋅ 14,53 = 7,47 ,
             x13∗ = x13 − ρˆ x12 = 15,92 − 0,54 ⋅15,30 = 7,63 .
             .................. ........ ............
                  = (1 − ρˆ2 ) x 21 = (1 − 0,29 ) 16,74 = 14,07 ,
               ∗                         1/ 2    1/ 2
        x 2 : x21
               ∗
              x22 = x 22 − ρˆ x 21 = 16,81 − 0,54 ⋅ 16,74 = 7,74 ,
               ∗
              x23 = x23 − ρˆ x 22 = 19,50 − 0,54 ⋅ 16,81 = 10,39 .

    Оф орм л ен ие резу л ь т а т ов ра счет ов в вид е т а бл . 2.2.4

Страницы