Модели и методы социально-экономического прогнозирования. Давнис В.В - 39 стр.

      и сд ел а т ь вывод о прису т ст вии а втокоррел яции в ост а т ка х.
 5.3. Проверка гипот езы о н а л ичии а вт окоррел яции в ост а т ка хс ис-
      пол ь зова н ием гра ф ического пред ст а вл ен ия за висим ост и ост а т -
      ков от врем ен и.
      А н а л из пост роен н ого гра ф ика , пред ст а вл ен н ого н а рис. 4.2.1,
   пока зыва ет , что изм ен ен ие ост а т ков под чин яет ся н екоторой за ко-
   н ом ерн ост и и м ож н о сд ел а т ь вывод о том , что он и а вт окоррел иро-
   ва н ы.
      Н а л ичие а вт окоррел яции озн а ча ет, чт о ε t = ρ et −1 + δ t , т.е. н е вы-
   пол н яют ся пред пол ож ен ия кл а ссического регрессион н ого а н а л иза ,
   и, сл ед ова т ел ь н о, м ож н о н а йти б ол ее эф ф ект ивн у ю оцен ку , чем b̂ .


        200

        150

        100

          50

             0
                 0                 5           10              15              20
         -50

        -100

        -150


                 Р ис . 4.2.1. Гра ф ик за висим ости оста тков от врем ен и


6. Преоб ра зова н ие исход н ыхд а н н ых.
   6.1. О цен ка па ра м етра ρ .
        6.1.1. Вычисл ен ие et et −1 и оф орм л ен ие резу л ь т а т ов ра счет ов в
                     вид е т а б л . 4.2.4.
        6.1.2. Вычисл ен ие коэф ф ициен т а а вт окоррел яции
                                  ρ = 47343,24 / 78625,21 = 0,6021.