Вероятностно-статистические модели. Дубовиков А.В. - 144 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГРТУ | Рязань

Составители: 

Рубрика: 

)])t()t([MR(]R[R
j
0
i
0
ij
n
1j,iij
ξξ==
=
– ковариационная
матрица;
.0Rdet
≠
=
∆
При n=1
.e
2)t(
1
))t(x(f
)t(2
))t(mx(
2
2
ξ
ξ
σ
−
−
ξ
πσ
=
При n=2
×
σ−δπδ
=
ξξ
)t,t(1)t()t(2
1
))t;t(x;x(f
2121
2121
2
2
2
22
21
2211
21
2
2
11
21
2
)
)t(
)t(mx(
)t()t(
))t(mx))(t(mx(
)tt(2
)t(
))t(mx(
(
))t,t(1(2
1
e
ξ
ξ
ξξ
ξξ
ξ
ξ
σ
−
+
σσ
−−
σ−
σ
−
σ−
−
×
,
где
,
)t()t(
)t,t(R
)t,t(
21
21
21
ξξ
ξ
ξ
σσ
=σ .)t,t(R)t(
21ξξ
=σ
Существенным является тот факт, что при любом n
совместная плотность распределения зависит лишь от
математического ожидания )t(m
ξ
и ковариационной функции
)t,t(R
21ξ
. И так как эти две характеристики могут быть
выражены через двумерную плотность распределения, то все
семейство плотностей распределения нормального случайного
процесса может быть выражено через двумерную плотность
распределения.
Отметим следующие важные свойства нормального
случайного процесса.

Страницы