Вероятностно-статистические модели. Дубовиков А.В. - 179 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГРТУ | Рязань

Составители: 

Рубрика: 

( )
≥θ−
σ
=
αα
tm
~
n
:xX
0
*
1
,
(
)
α=−Φ
α
t .
Т.е. в данном случае критерий зависит лишь от
∑
ξ=
=
n
1i
i
n
1
m
~
и не
зависит от альтернативы
01
θ>θ .
43. СГЛАЖИВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ.
МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ.
При обработке данных эксперимента часто приходится
решать задачу восстановления зависимости одной случайной
величины
η
от другой
ξ
.
Таким образом имеются система двух случайных величин
(
ξ
,
η
) и набор экспериментальных данных (точек)
(
)
ii
y;x ,
n,1i = . При решении практических задач обычно в качестве
предположения о характере зависимости принимается линейная
модель регрессии:
∑
ε+ξϕα=η
=
N
1j
jj
)(
, (50)
где )(
j
ξϕ – заданные функции, вид которых либо известен из
некоторых физических соображений, либо подбирается на
основании имеющихся экспериментальных данных;
ε
–
случайная величина, называемая ошибкой или погрешностью:
2
][D;0][M σ=ε=ε .
Задача определения коэффициентов
j
α
(
)
N,1j = решается
путем минимизации квадратичного показателя качества

Страницы