Вероятностно-статистические модели. Дубовиков А.В. - 47 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГРТУ | Рязань

Составители: 

Рубрика: 

где
[
]
[
]
−ξ=ξ
i
Hi
MH/M условное м.о., т.е. м.о., найденное при
условии реализации гипотезы
i
H . Условное м.о., представляет
собой с.в., значение которой суть
[
]
ξ
i
H
M , принимаем с
вероятностями
(
)
i
HP .
В случае непрерывной с.в. плотность распределения
вероятностей рассчитывается по формуле
(
)
(
)
(
)
i
i
i
HPH/xfxf
∑
=
ξξ
,
а математическое ожидание
[]
( )( ) ( ) ( )
=
∑
∫
=
∫
∑
=ξ
+∞
∞−
ξ
+∞
∞−
ξ 0
i
iii
i
HPdxH/xxfdxHPH/xfxM
[
]
(
)
0
i
i
HPH/M
∑
ξ= ,
где
[ ]
( )
∫
=ξ
+∞
∞−
ξ
dxH/xxfH/M
ii
– условное м.о.
Оба рассмотренных случая объединены формулой
[
]
[
]
[
]
ξ=ξ
i
H
MMM ,
где «внешнее» м.о. вычисляется по распределению
(
)
{
}
i
HP .
Применение этой формулы часто облегчает решение задачи
нахождения математического ожидания.
10. ДИСПЕРСИЯ
Дисперсией случайной величины называется ее
неслучайная числовая характеристика, которая определяется
формулой:

Страницы