Основы страховой деятельности. Грищенко Н.Б. - 32 стр.

32

мость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффици-
ент вариации изменяется в пределах от 0 до 100%, при этом, значение ко-
эффициента прямо пропорционально силе колеблемости. Установлена
следующая качественная оценка различных коэффициентов вариации16:
� до 10% – слабая колеблемость;
� 10–25% – умеренная колеблемость;
� свыше 25% – высокая колеблемость.
     В качестве варианта может быть использован несколько упрощенный
метод определения степени риска. Так как количественно риск характери-
зуется оценкой вероятной величины максимального и минимального ре-
зультатов, то «чем больше диапазон между этими величинами при равной
их вероятности, тем выше степень риска»17. Тогда для расчета дисперсии
можно использовать следующую формулу:

                                  −                    −
         σ 2 = PMAX ∗ ( X max − X ) 2 + Pmin ∗ ( X − X min ) 2 ,
         где σ 2 – дисперсия;
         Pmax – вероятность получения максимального результата;
         X max – максимальная величина результата;
          −
      X – средняя ожидаемая величина результата;
      Pmin – вероятность получения минимального результата;
      X min – минимальная величина результата.
      Полученные показатели следует учитывать в комплексе, так
  как использование отдельного критерия оценки риска не может
 служить основой принятия решения в пользу какой-либо страте-
                                   гии.
      В практике встречаются ситуации, когда отсутствует информация о
вероятностях состояний среды, т.е. необходима оценка риска в условиях
полной неопределенности – (2). В таких случаях для определения наи-
лучших решений используются следующие критерии: максимакса, Вальда,
Сэвиджа, Гурвица. Применение каждого из перечисленных критериев рас-
смотрим на примере матрицы выигрышей А (1) и матрицы рисков R (2).
      Критерий максимакса. С его помощью определяется стратегия,
максимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния приро-
ды. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение,
при котором достигается максимальный выигрыш, равный М = max max a ij .
                                                                   1≤ i ≤ m   1≤ j ≤ n

      Так, для матрицы А наилучшим решением будет А3, при котором дос-
тигается максимальный выигрыш – 9. Ситуации, требующие применения
такого критерия, в экономике в общем нередки, и пользуются им не только
безоглядные оптимисты, но и игроки, поставленные в безвыходное поло-
жение, когда они вынуждены руководствоваться принципом «или пан, или
пропал».

16
     Рябушкин Т.В. Экономическая статистика. М., 1966. С. 71–72.
17
     Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 1996. С. 38.