ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
×
j
λλ
=
ˆ
×
×
j
λλ
=
ˆ
Рис. 6.2. Структурные схемы оптимальных измерителей фазы
6.5. СИГНАЛЬНАЯ И ШУМОВАЯ ФУНКЦИИ.
ДИСПЕРСИЯ ПРАВДОПОДОБНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА СИГНАЛА
Из-за действия шума статистика у(λ) будет случайной величиной. Случайная статистика может быть полу-
чена, например, в случае оценивания неэнергетического параметра. Для этого необходимо подставить в форму-
лу (6.8) вместо реализации x(t) случайный процесс ξ(t):
ξ(t) = s(t, λ
0
) + n(t), (6.18)
где λ
0
– истинное значение параметра.
В результате имеем
)()(),()(
2
)(
0
0
λ+λ=λξ=λ
∫
NSdttst
N
y
T
, (6.19)
где
∫
λλ=λ
T
dttsts
N
S
0
0
0
),(),(
2
)( ; (6.20)
∫
λ=λ
T
dttstn
N
N
0
0
),()(
2
)( . (6.21)
Зависимость S(λ) называется сигнальной функцией, а зависимость N(λ) – шумовой функцией.
Сигнальная функция S(λ) представляет собой корреляционный интеграл между сигналом с истинным зна-
чением параметра λ
0
и этим же сигналом, но с оцениваемым параметром λ, играющим роль аргумента. Инте-
грал берётся за время существования сигнала. Примеры графиков S(λ) и N(λ) показаны на рис. 6.3.
а)
б)
j
λ=λ
)
j
λ=λ
)
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- следующая ›
- последняя »
