Теория вероятностей. Королева М.П. - 11 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

6
5
6
1
1)(1)( === APAP .
Зависимые события. Условная вероятность.
Формула полной вероятности
Событие А называется зависимым от события В, если вероятность появ-
ления события А зависит от того, произошло или нет событие В.
Вероятность того, что произошло А при условии, что произошло собы-
тие В, будем обозначать P(A/B) и называть условной вероятностью события А
при условии В.
Например. В урне находятся 3 белых шара и 2 черных. Из урны выни-
мается один шар, а затем второй. Событие Впоявление белого шара при
первом вынимании. Событие Апоявление белого шара при втором выни-
мании.
Очевидно, что вероятность события А, если событие В произошло, будет
2
1
4
2
)/( ==BAP . Вероятность события А при условии, что событие В не про-
изошло, будет
4
3
)/( =BAP
.
Справедливы следующие теоремы.
Теорема. Вероятность совместного появления двух зависимых событий
равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность
второго, вычисленную при условии, что первое событие произошло, т.е.
)
/
()()
/
()()(
A
B
P
A
P
B
A
P
B
P
A
B
P
=
=
.
В частности, отсюда получаем
)(
)(
)/(
BP
ABP
BAP =
.
Теорема. Если событие А может произойти только при выполнении од-
ного из событий В
1
, В
2
,…В
n
, которые образуют полную группу несовместных
событий, то вероятность события А вычисляется по формуле
)/()(...)/()()/()()(
2211 nn
BAPBPBAPBPBAPBPAP
+
+
+
=
.
Эта формула называется формулой полной вероятности.
Примеры. 1. Вероятность изготовления годного изделия данным стан-
ком 0,9. Вероятность появления изделия первого сорта среди годных изделий
0,8. Определить вероятность изготовления изделия первого сорта данным
станком.
Событие Визготовление годного изделия данным станком; событие
Апоявление изделия первого сорта. Очевидно, Р(В)=0,9, 8,0)
/
(
=
B
A
P
. Ис-
комая вероятность будет
72,08,09,0)
/
()()(
=
=
=
B
A
P
B
P
A
B
P
.
                                                         1 5
                               P( A) = 1 − P( A) = 1 −    = .
                                                         6 6


                  Зависимые события. Условная вероятность.
                        Формула полной вероятности

     Событие А называется зависимым от события В, если вероятность появ-
ления события А зависит от того, произошло или нет событие В.
     Вероятность того, что произошло А при условии, что произошло собы-
тие В, будем обозначать P(A/B) и называть условной вероятностью события А
при условии В.
     Например. В урне находятся 3 белых шара и 2 черных. Из урны выни-
мается один шар, а затем второй. Событие В – появление белого шара при
первом вынимании. Событие А – появление белого шара при втором выни-
мании.
     Очевидно, что вероятность события А, если событие В произошло, будет
            2 1
P( A / B ) = = . Вероятность события А при условии, что событие В не про-
            4 2
                                 3
изошло, будет P( A / B ) = .
                                 4
     Справедливы следующие теоремы.
     Теорема. Вероятность совместного появления двух зависимых событий
равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность
второго, вычисленную при условии, что первое событие произошло, т.е.
                         P( AB ) = P ( B ) P ( A / B ) = P ( A) P ( B / A) .
                                                               P ( AB )
     В частности, отсюда получаем P( A / B ) =                           .
                                                                 P( B )
     Теорема. Если событие А может произойти только при выполнении од-
ного из событий В1, В2,…Вn, которые образуют полную группу несовместных
событий, то вероятность события А вычисляется по формуле
            P( A) = P ( B1 ) P ( A / B1 ) + P( B2 ) P ( A / B2 ) + ... + P( Bn ) P ( A / Bn ) .
     Эта формула называется формулой полной вероятности.
     Примеры. 1. Вероятность изготовления годного изделия данным стан-
ком 0,9. Вероятность появления изделия первого сорта среди годных изделий
0,8. Определить вероятность изготовления изделия первого сорта данным
станком.
     Событие В – изготовление годного изделия данным станком; событие
А – появление изделия первого сорта. Очевидно, Р(В)=0,9, P( A / B ) = 0,8 . Ис-
комая вероятность будет
                         P( AB ) = P( B ) P( A / B ) = 0,9 ⋅ 0,8 = 0,72 .