ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Если случайная величина Х может принимать значения только на ко-
нечном отрезке [a, b], то
∫
=
b
a
dxxxfXM )(][.
Дисперсия
непрерывной случайной величины Х определяется равенст-
вом
[]
()
∫
+∞
∞−
−=−= dxxfXMxXMXMXD )(][)(][
22
,
или равносильным равенством
()
2
2
][)(][ XMdxxfxXD −=
∫
+∞
∞−
.
Все свойства математического ожидания и дисперсии, указанные для
дискретных величин, сохраняются и для непрерывных величин
Среднеквадратичным отклонением
случайной величины Х называется
корень квадратный из дисперсии
][][ XDX =
σ
.
Значение случайной величины Х, при котором плотность распределения
f(x) имеет наибольшее значение называется модой
М
0
[X].
Медианой
М
е
[X] непрерывной случайной величины Х, называют ее зна-
чение, определяемой равенством
])[(])[( XMXPXMXP
ee
>
=
<
или
2
1
)()( ==
∫∫
+∞
∞−
e
e
M
M
dxxfdxxf .
Пример. Случайная величина Х задана плотностью распределения
⎪
⎩
⎪
⎨
⎧
≥
<<−
≤
=
.2 при 0
,20 при
4
1
,0 при 0
)(
3
x
xxx
x
xf
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклоне-
ние величины Х.
Воспользуемся определениями.
15
16
5
8
3
8
20
1
3
1
4
1
)(][
2
0
53
2
0
3
=−=
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
−=
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
−==
∫∫
∞+
∞−
xxdxxxxdxxxfXM .
3
4
24
1
4
1
4
1
)(][
2
0
64
2
0
3222
=
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
−=
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
−==
∫∫
∞+
∞−
xxdxxxxdxxfxXM .
225
44
225
256
3
4
][][][
22
=−=−= XMXMXD .
15
112
][][ == XDX
σ
.
Если случайная величина Х может принимать значения только на ко- b нечном отрезке [a, b], то M [ X ] = ∫ xf ( x )dx . a Дисперсия непрерывной случайной величины Х определяется равенст- вом +∞ D[ X ] = M [X − M ( X )] = ∫ (x − M [ X ]) 2 2 f ( x )dx , −∞ или равносильным равенством +∞ D[ X ] = ∫ x 2 f ( x )dx − (M [ X ]) . 2 −∞ Все свойства математического ожидания и дисперсии, указанные для дискретных величин, сохраняются и для непрерывных величин Среднеквадратичным отклонением случайной величины Х называется корень квадратный из дисперсии σ [ X ] = D[ X ] . Значение случайной величины Х, при котором плотность распределения f(x) имеет наибольшее значение называется модой М0[X]. Медианой Ме[X] непрерывной случайной величины Х, называют ее зна- чение, определяемой равенством P( X < M e [ X ]) = P( X > M e [ X ]) или M +∞ e 1 ∫−∞ f ( x )dx = M∫ f ( x )dx = 2 . e Пример. Случайная величина Х задана плотностью распределения ⎧ 0 при x ≤ 0, ⎪ 1 f ( x ) = ⎨ x − x 3 при 0 < x < 2, ⎪ 4 ⎩ 0 при x ≥ 2. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклоне- ние величины Х. Воспользуемся определениями. 2 +∞ ⎛ 1 3⎞ ⎛1 3 1 5 ⎞ 8 8 16 2 M [ X ] = ∫ xf ( x )dx = ∫ x ⎜ x − x ⎟dx = ⎜ x − x ⎟ = − = . −∞ 0 ⎝ 4 ⎠ ⎝3 20 ⎠ 0 3 5 15 2 +∞ ⎛ 1 ⎞ ⎛1 1 6⎞ 4 2 M [ X ] = ∫ x f ( x )dx = ∫ x ⎜ x − x 3 ⎟dx = ⎜ x 4 − 2 2 2 x ⎟ = . −∞ 0 ⎝ 4 ⎠ ⎝4 24 ⎠ 0 3 4 256 44 D[ X ] = M [ X 2 ] − M 2 [ X ] = − = . 3 225 225 2 11 σ [ X ] = D[ X ] = . 15
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »