Эконометрика. Кравченко А.А. - 41 стр.

    2. Применить обычный метод наименьших квадратов к уравнению
        y ′t = a ′ + bx ′t , рассчитать оценки a ′ и b .
    3. Рассчитать а по формуле:
                                                   a′
                                             a=
                                                  1− ρ .
    4. Записать исходное уравнение y t = a + bx t
     Основная проблема, связанная с применением данного метода состоит в
том, как получить оценку ρ. Основным способом является получение оценки
по исходному уравнению регрессии исходя из следующего соотношения:
     d
ρ =1−
     2 , где d – статистика Дарбина-Уотсона.
    Рассмотрим уравнение y t = a + bx t . Если построить динамики явлений y t
и x t , то можно выяснить, имеет ли место одинаковая направленность
тенденций. Если это наблюдается на протяжении длительного промежутка
времени, то это значит, что коэффициент корреляции, рассчитанный по
уровням временных рядов, может соответственно не содержать ложной
корреляции    и   характеризовать    истинную    причинно-следственную
зависимость между ними.
     Эти предположения были положены в основу теории коинтеграции
временных рядов. Коинтерграция – причинно-следственная зависимость в
уровнях двух (и более) временных рядов, которая выражается в совпадении
или противоположной направленности их тенденций и колеблемости.
     Существует тест на проверку коинтеграции временных рядов. Это тест
Энгеля-Грэнжера, за который в 2003 году была присуждена Нобелевская
премия по экономике.
     Этапы проведения теста:
    1. Рассчитывается          регрессия        y t = a + bx t .   Вычисляются   остатки
        e t = y t − ~y t .

    2. Вычисляется регрессия ∆e t = a + be t −1 .
    3. Определяется фактическое значение t-критерия для коэффициента
       регрессии b. Если tрасч для коэффициента b больше критических
       значений, то имеет место коинтеграция.
                       Уровень         Критическое
                     значимости       значение теста
                        α, %        Энгеля-Грэнжера
                          1                  2,5899
                          5                  1,9439
                         10                  1,6173

    Динамической называется модель, если она отражает динамику
исследуемых переменных в каждый момент времени. К основным типам
динамических    эконометрических    моделей  относятся модели  с
распределенным лагом и модели авторегрессии.