Фрактальный анализ временных рядов. Любушин А.А. - 20 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГГРУ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

20
спектра сингулярности могут также нести информацию об изменении свойств ряда, которые
скрыты от их выделения более простыми средствами анализа типа линейной фильтрации.
Рис.4. (а) – оценки вариаций постоянных Херста в скользящем временном окне длиной 672
часа RS-методом (формула (43)); (б) – оценка с использованием ортогональных вейвлет
разложений содержимого каждого из окон (формулы (44) и (45)). Прочие графики
представляют изменения параметров спектра сингулярности (обозначения – в тексте). 
                                           20
спектра сингулярности могут также нести информацию об изменении свойств ряда, которые
скрыты от их выделения более простыми средствами анализа типа линейной фильтрации.




Рис.4. (а) – оценки вариаций постоянных Херста в скользящем временном окне длиной 672
часа RS-методом (формула (43)); (б) – оценка с использованием ортогональных вейвлет
разложений содержимого каждого из окон (формулы (44) и (45)). Прочие графики
представляют изменения параметров спектра сингулярности (обозначения – в тексте).

Страницы