ВУЗ:
Составители:
><><
><
−
=α
10
0
tg
xx
w
или
α
=−
><
><><
tg
0
10
w
xx
.
В то же время по определению
(
)
x
xw
∂
∂
=α
><0
tg .
После несложных преобразований получим
(
)
()
x
xw
xw
xx
∂
∂
−=
><
><
><><
0
0
01
(2)
Обобщим выражение (2) для любого шага итерации:
(
)
()
x
xw
xw
xx
i
i
ii
∂
∂
−=
><
><
><>+< 1
(3)
Итерационный процесс сходится, если функция
)(xw становится
близкой к 0. Сходимость считается достигнутой, а итерационный процесс
законченным, если абсолютная величина невязки (небаланса) меньше
заданной.
Далее рассмотрим применение идеи для решения не обного уравнения,
а системы.
Решение СНАУ методом Ньютона.
Имеем систему нелинейных уравнений в общем виде
⎪
⎪
⎭
⎪
⎪
⎬
⎫
=
=
=
,0),..,,(
...
;0),..,,(
;0),..,,(
21
212
211
NN
N
N
xxxW
xxxW
xxxW
(5.1)
где W
i
– дифференцируемые функции переменных x
i
.
В матричном виде
0
=
W(X) , (5.2)
где W, X– вектор-функция и вектор переменных.
Аналогично алгоритму решения одного уравнения суть метода
Ньютона состоит в линеаризации системы уравнений в точке заданного
приближения
><i
X , затем полученная СЛАУ решается, получаем
>+< 1i
X .
Линеаризация производится путем разложения вектор-функции в ряд Тейлора
и отбрасывания членов разложения порядка выше первого. То есть
итерационная формула метода Ньютона имеет вид
0
)(
)(
)(
=Δ
∂
∂
+
i
i
i
X
X
)W(X
)W(X
, (5.3)
где
⎪
⎭
⎪
⎬
⎫
⎪
⎩
⎪
⎨
⎧
=
∂
∂
=
∂
∂
Nji
X
W
j
i
..1, ,
X
W
– квадратная матрица частных производных
или иначе матрица Якоби;
)()1()( iii
XXX
−
=
Δ
+
Выражение (5.3) представляет собой СЛАУ вида
)W(XX
X
)W(X
)()(
)(
ii
i
−=Δ
∂
∂
(5.4)
с неизвестными
)(i
X
Δ
.
Решение существует при условии, что матрица коэффициентов
(матрица Якоби) не особенная, т.е. определитель матрицы (якобиан) не равен
нулю.
w< 0 > W1 ( x1 , x 2 ,.., x N ) = 0; ⎫ tgα = или ⎪ x < 0 > − x <1> W2 ( x1 , x 2 ,.., x N ) = 0; ⎪ ⎬ (5.1) <0> ... ⎪ w x < 0 > − x <1> = . W N ( x1 , x 2 ,.., x N ) = 0,⎪⎭ tgα ( ) где Wi – дифференцируемые функции переменных xi. ∂w x <0 > В то же время по определению tgα = . В матричном виде W(X) = 0 , (5.2) ∂x где W, X– вектор-функция и вектор переменных. После несложных преобразований получим ( ) Аналогично алгоритму решения одного уравнения суть метода <0> wx x <1> = x < 0 > − ( ) (2) Ньютона состоит в линеаризации системы уравнений в точке заданного ∂w x < 0 > ∂x приближения X < i > , затем полученная СЛАУ решается, получаем X < i +1> . Обобщим выражение (2) для любого шага итерации: Линеаризация производится путем разложения вектор-функции в ряд Тейлора < i +1 > ( ) w x и отбрасывания членов разложения порядка выше первого. То есть ∂w(x < i > ) x =x − (3) итерационная формула метода Ньютона имеет вид ∂x ∂W(X (i ) ) W(X (i ) ) + ΔX (i ) = 0 , (5.3) ∂X Итерационный процесс сходится, если функция w( x) становится близкой к 0. Сходимость считается достигнутой, а итерационный процесс ∂W ⎧⎪ ∂Wi ⎫⎪ где =⎨ , i, j = 1..N ⎬ – квадратная матрица частных производных законченным, если абсолютная величина невязки (небаланса) меньше ∂X ⎪⎩ ∂X j ⎪⎭ заданной. или иначе матрица Якоби; ΔX (i ) = X (i +1) − X (i ) Далее рассмотрим применение идеи для решения не обного уравнения, Выражение (5.3) представляет собой СЛАУ вида а системы. ∂W(X (i ) ) Решение СНАУ методом Ньютона. ΔX (i ) = − W(X (i ) ) (5.4) ∂X Имеем систему нелинейных уравнений в общем виде с неизвестными ΔX (i ) . Решение существует при условии, что матрица коэффициентов (матрица Якоби) не особенная, т.е. определитель матрицы (якобиан) не равен нулю.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- следующая ›
- последняя »