Финансовая математика ценных бумаг. Никулин А.Н - 30 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

31
maxlog
1
2
n
n
n
n
, (2.17)
где
n
n
dQ
2
, (2.18)
n – номер сделки;
– общее количество сделок за рассматриваемый ретроспективный
период.
2.3.7. Расчетные цены и расчетные доходности
После получения согласно разделу 2.3.3 настоящей Методики
очередной оценки
n
на основании этих параметров определяются
расчетные цены и расчетные доходности всех выпусков облигаций,
находящихся в обращении на рынке ГКО-ОФЗ, в соответствии с разделом
2.3.3 настоящей Методики.
2.3.8. Раскрытие информации
Информация о виде и значениях G-кривой, базе расчета, численных
значениях параметров d,,,,,,,
7654321
, величинах
k
,
k
m ,
k
w , а также о
средних арифметических значениях
321210
,,,,,, ggg
, рассчитанных по
итогам каждого торгового дня, раскрываются на официальном сайте ЗАО
ММВБ.
На официальном сайте ЗАО ММВБ G-кривая отображается в
графическом и табличном виде в соответствии с формулой (2.9), однако
доходности указываются в процентах годовых [11].
Помимо этого, на официальном сайте ЗАО ММВБ также
публикуются расчетные доходности всех выпусков облигаций,
находящихся в обращении на рынке ГКО-ОФЗ.

Страницы