Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 120 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

исходного ряда (ложная периодичность) и которые могут быть ошибочно истолкованы
как проявление некоторого экономического цикла.
В то же время, первые разности реализаций исходных рядов ведут себя следующим
образом:
-4
-2
0
2
4
6
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X_TREND_DIF
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
WALK_DIF
Коррелограммы рядов первых разностей имеют следующий вид.
Для первого ряда (X_TREND_DIF)
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
***| . ***| .
1 -0.449 -0.449 20.527 0.000
. | . **| .
2 -0.045 -0.308 20.736 0.000
. | . **| .
3 -0.006 -0.236 20.740 0.000
. | . **| .
4 -0.052 -0.266 21.021 0.000
. |* .*| .
5 0.078 -0.157 21.676 0.001
*| . **| .
6 -0.074 -0.221 22.258 0.001
. |* . |*
7 0.194 0.073 26.358 0.000
**| . *| .
8 -0.216 -0.120 31.473 0.000
. |* . | .
9 0.079 -0.047 32.159 0.000
. | . *| .
10 -0.056 -0.143 32.513 0.000
Для второго ряда (WALK_DIF)
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
. | . . | .
1 0.035 0.035 0.1271 0.721
. | . . | .
2 -0.044 -0.045 0.3271 0.849
. | . . | .
3 -0.042 -0.039 0.5099 0.917
. | . . | .
4 -0.025 -0.024 0.5766 0.966
. | . . | .
5 0.065 0.063 1.0215 0.961
. | . . | .
6 -0.004 -0.012 1.0231 0.985
. |* . |*
7 0.101 0.107 2.1405 0.952
исходного ряда (ложная периодичность) и которые могут быть ошибочно истолкованы
как проявление некоторого экономического цикла.
   В то же время, первые разности реализаций исходных рядов ведут себя следующим
образом:
6                                                                   2.0


4                                                                   1.5


                                                                    1.0
2

                                                                    0.5
0
                                                                    0.0

-2
                                                                   -0.5

-4                                                                 -1.0
       10    20   30    40   50     60   70       80    90   100          10   20   30    40   50   60    70   80   90   100

                         X_TREND_DIF                                                           WALK_DIF


Коррелограммы рядов первых разностей имеют следующий вид.

Для первого ряда (X_TREND_DIF)
ACF                    PACF                            AC          PAC    Q-Stat Prob
     ***| .            ***| .                 1 -0.449 -0.449 20.527                     0.000
       .|.              **| .                 2 -0.045 -0.308 20.736                     0.000
       .|.              **| .                 3 -0.006 -0.236 20.740                     0.000
       .|.              **| .                 4 -0.052 -0.266 21.021                     0.000
       . |*              .*| .                5 0.078 -0.157 21.676                      0.001
       *| .             **| .                 6 -0.074 -0.221 22.258                     0.001
       . |*               . |*                7 0.194 0.073 26.358                       0.000
      **| .               *| .                8 -0.216 -0.120 31.473                     0.000
       . |*               .|.                 9 0.079 -0.047 32.159                      0.000
       .|.                *| .                10 -0.056 -0.143 32.513                    0.000


Для второго ряда (WALK_DIF)
ACF                    PACF                            AC          PAC    Q-Stat Prob
      .|.                    .|.              1         0.035 0.035       0.1271         0.721
      .|.                    .|.              2        -0.044 -0.045      0.3271         0.849
      .|.                    .|.              3        -0.042 -0.039      0.5099         0.917
      .|.                    .|.              4        -0.025 -0.024      0.5766         0.966
      .|.                    .|.              5         0.065 0.063       1.0215         0.961
      .|.                    .|.              6        -0.004 -0.012      1.0231         0.985
      . |*                   . |*             7         0.101 0.107       2.1405         0.952

Страницы