Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 122 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Смоделируем теперь реализации двух оставшихся рядов:
X
t
= 0.01 t
2
+ ε
t
, ε
t
~ N(0, 5
2
),
Y
t
= 0.04 t
2
+ ε
t
+ 2ε
t – 1
+ 3ε
t – 2
+ … + t ε
1
, ε
t
~ N(0, 0.1
2
):
-20
0
20
40
60
80
100
120
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X
-20
0
20
40
60
80
100
120
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Y
Оценим для каждой из этих реализаций модель квадратичной зависимости:
Dependent Variable: X
Variable Coef. Std. Error t-Statistic Prob.
T^2 0.009926 0.000114 86.93333 0.0000
(Константа и линейная составляющая статистически незначимы.)
Dependent Variable: Y
Variable Coef. Std. Error t-Statistic Prob.
C -2.273387 0.621988 -3.655036 0.0004
T -0.119781 0.028427 -4.213709 0.0001
T^2 0.013087 0.000273 47.99344 0.0000
Детрендированные реализации:
-
15
-
10
-5
0
5
10
15
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X_DETRENDED
-4
-2
0
2
4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Y_DETRENDED
Коррелограмма ряда X_DETRENDED 
Смоделируем теперь реализации двух оставшихся рядов:
  Xt = 0.01 t2 + εt , εt ~ N(0, 52),
  Yt = 0.04 t2 + εt + 2εt – 1 + 3εt – 2 + … + t ε1 , εt ~ N(0, 0.12):
120                                                           120

100                                                           100

 80                                                           80

 60                                                           60

 40                                                           40

 20                                                           20

  0                                                            0

-20                                                           -20
      10   20   30   40   50       60    70   80   90   100         10   20   30   40   50       60   70   80   90   100

                               X                                                             Y


Оценим для каждой из этих реализаций модель квадратичной зависимости:

Dependent Variable: X
Variable              Coef.                               Std. Error          t-Statistic              Prob.
T^2                                     0.009926          0.000114            86.93333                 0.0000
(Константа и линейная составляющая статистически незначимы.)

Dependent Variable: Y
Variable              Coef.                               Std. Error          t-Statistic              Prob.
C                                       -2.273387 0.621988                    -3.655036                0.0004
T                                       -0.119781 0.028427                    -4.213709                0.0001
T^2                                     0.013087 0.000273                     47.99344                 0.0000


Детрендированные реализации:
15                                                              4


10
                                                                2
 5


 0                                                              0


 -5
                                                               -2
-10


-15                                                            -4
      10   20   30   40   50       60   70    80   90   100         10   20   30   40   50       60   70   80   90   100

                     X_DETRENDED                                                    Y_DETRENDED


Коррелограмма ряда X_DETRENDED

Страницы