Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 123 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
. | . . | .
1 0.030 0.030 0.0936 0.760
. | . . | .
2 -0.049 -0.050 0.3429 0.842
. | . . | .
3 -0.042 -0.039 0.5278 0.913
. | . . | .
4 -0.024 -0.024 0.5867 0.965
. |* . |*
5 0.071 0.068 1.1208 0.952
. | . . | .
6 0.000 -0.008 1.1208 0.981
. |* . |*
7 0.101 0.107 2.2429 0.945
*| . *| .
8 -0.171 -0.177 5.4698 0.706
. | . . | .
9 -0.039 -0.011 5.6366 0.776
. | . *| .
10 -0.050 -0.068 5.9165 0.822
соответствует процессу белого шума, а коррелограмма ряда Y_DETRENDED
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
. |******** . |********
1 0.985 0.985 99.989 0.000
. |******* ****| .
2 0.956 -0.507 195.02 0.000
. |******* **| .
3 0.912 -0.314 282.52 0.000
. |******* **| .
4 0.857 -0.196 360.52 0.000
|****** *| .
5 0.791 -0.136 427.67 0.000
. |****** *| .
6 0.716 -0.073 483.36 0.000
. |***** . | .
7 0.635 -0.044 527.61 0.000
. |**** *| .
8 0.549 -0.067 560.97 0.000
. |*** . | .
9 0.458 -0.043 584.49 0.000
. |*** . | .
10 0.365 -0.051 599.58 0.000
характерна для нестационарного AR(2) процесса.
Вторые разности рядов
X
t
и Y
t
ведут себя следующим образом:
-
30
-
20
-
10
0
10
20
30
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X_DIF2
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Y_DIF2
Коррелограмма ряда X_DIF2
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
ACF                    PACF                         AC          PAC      Q-Stat Prob
      .|.                    .|.              1 0.030 0.030 0.0936                     0.760
      .|.                    .|.              2 -0.049 -0.050 0.3429                   0.842
      .|.                    .|.              3 -0.042 -0.039 0.5278                   0.913
      .|.                    .|.              4 -0.024 -0.024 0.5867                   0.965
      . |*                   . |*             5 0.071 0.068 1.1208                     0.952
      .|.                    .|.              6 0.000 -0.008 1.1208                    0.981
      . |*                   . |*             7 0.101 0.107 2.2429                     0.945
      *| .                   *| .             8 -0.171 -0.177 5.4698                   0.706
      .|.                    .|.              9 -0.039 -0.011 5.6366                   0.776
      .|.                    *| .             10 -0.050 -0.068 5.9165                  0.822
соответствует процессу белого шума, а коррелограмма ряда Y_DETRENDED
ACF                          PACF                                  AC        PAC        Q-Stat Prob
      . |********   . |******** 1 0.985 0.985 99.989                                                   0.000
      . |******* ****| .        2 0.956 -0.507 195.02                                                  0.000
      . |*******   **| .        3 0.912 -0.314 282.52                                                  0.000
      . |*******   **| .        4 0.857 -0.196 360.52                                                  0.000
        |******     *| .        5 0.791 -0.136 427.67                                                  0.000
      . |******     *| .        6 0.716 -0.073 483.36                                                  0.000
      . |*****      .|.         7 0.635 -0.044 527.61                                                  0.000
      . |****       *| .        8 0.549 -0.067 560.97                                                  0.000
      . |***        .|.         9 0.458 -0.043 584.49                                                  0.000
      . |***        .|.         10 0.365 -0.051 599.58                                                 0.000
характерна для нестационарного AR(2) процесса.

      Вторые разности рядов Xt и Yt ведут себя следующим образом:
30                                                              0.4

20                                                              0.3

                                                                0.2
10

                                                                0.1
 0
                                                                0.0
-10
                                                                -0.1
-20
                                                                -0.2

-30                                                             -0.3
       10    20   30    40   50     60   70    80    90   100           10   20   30   40   50    60   70   80   90   100

                              X_DIF2                                                        Y_DIF2


Коррелограмма ряда X_DIF2
ACF                               PACF                                 AC          PAC           Q-Stat Prob

Страницы