Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 156 стр.

Соответствующая t-статистика имеет (при β ≠ 0) асимптотически нормальное N(0, 1)
распределение. Для конечных T можно обратиться к таблицам [Kwiatkowski, Schmidt
(1990)]. И теперь уже, если гипотеза ϕ = 0 будет отвергнута, то отвергнута окончательно.
Если же она не отвергнута, то принимаем модель
   ∆xt = α + β t + εt , β ≠ 0.

    Шаг 3
Мы попадаем на шаг 3, не отвергнув гипотезу единичного корня в рамках статистической
 модели
    SM: ∆xt = α + β t +ϕ xt–1 + εt .
Возможно, что это связано с пониженной мощностью критериев из-за включения в модель
лишней объясняющей переменной t .
    В связи с этим, на шаге 3 мы переходим к модели
    SM: ∆xt = α + ϕ xt–1 + εt
без трендовой составляющей и проверяем гипотезу ϕ = 0 (против ϕ < 0) в рамках этой SM.
Критические значения соответствующей t-статистики берем опять у Фуллера (ситуация 2).
Они получены в предположении
    DGP: ∆xt = εt .
И опять, если гипотеза H0: ϕ = 0 отвергается, то отвергается окончательно (по тем же
причинам, что и на шаге 1).

    Шаг 4
 Если на шаге 3 гипотеза ϕ = 0 не отвергается, то выясняется причастность к этому
 включения в SM сноса α . С этой целью производится проверка гипотезы α = 0 в рамках
 статистической модели
    SM: ∆xt = α + ϕ xt–1 + εt ,
 но с
    DGP: ∆xt = εt .
Критические значения соответствующей t-статистики (ταµ – в обозначениях Дики –
Фуллера) указаны в статье [Dickey, Fuller (1981)]. В следующей таблице приведены 5%
критические значения для        t   в случае двухстороннего критерия и для t в случае
одностороннего критерия.
 n     Двухсторонний Односторонний
       критерий           критерий
                          (против α > 0)
 25    2.97               2.61
 50    2.89               2.56
 100 2.86                 2.54