Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 155 стр.

    Если гипотеза H0 : ϕ = 0 отвергается этим критерием, то гипотеза о наличии единичного
корня тем самым отвергается окончательно. Дело в том, что если H0 : ϕ = 0 отвергнута при
    DGP: ∆xt = α + εt ( c α = 0 или α ≠ 0),
то она тем более будет отвергнута при
    DGP: ∆xt = α + β t + εt , β ≠ 0,
т.к. в последнем случае значение tкрит выше (используется нормальное приближение).
    Шаг 2.
    Если на шаге 1 гипотеза H0 : ϕ = 0 не была отвергнута, то возможны две причины:
    • действительно, ϕ = 0 ;
    • ϕ ≠ 0 , но гипотеза H0 : ϕ = 0 не была отвергнута из-за того, что исходили из DGP с
        β = 0, тогда как в действительности имел место DGP: ∆xt = α + β t + εt , β ≠ 0.
В связи с последней возможностью, на шаге 2 производится проверка гипотезы
    H0: β = 0
в рамках
    SM: ∆xt = α + β t +ϕ xt–1 + εt ,
но с
    DGP: ∆xt = α + β t + εt , β ≠ 0.
Критические значения соответствующей t-статистики (τβτ – в обозначениях Дики –
Фуллера) указаны в статье [Dickey, Fuller (1981)]. В следующей таблице приведены 5%
критические значения для          t  в случае двухстороннего критерия и для t в случае
одностороннего критерия.
 n      Двухсторонний Односторонний
        критерий           критерий
                           (против β > 0)
 25     3.25               2.85
 50     3.18               2.81
 100 3.14                  2.79
 250 3.12                  2.79
 500 3.11                  2.78
 ∞      3.11               2.78
 Если гипотеза H0: β = 0 здесь не отвергнута, то это означает для нас, что на первом шаге
 гипотеза ϕ = 0 не была отвергнута не из-за использования критических значений,
 соответствующих DGP с β = 0.
    Если же гипотеза H0: β = 0 оказалась отвергнутой, то следует повторить проверку
 гипотезы ϕ = 0 в рамках
    SM: ∆xt = α + β t +ϕ xt–1 + εt ,
 но уже опираясь на
    DGP: ∆xt = α + β t + εt , β ≠ 0.