Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 186 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Критерий KPSS Отвергается
Отношение дисперсий Кохрейна В пользу DS
Критерий Перрона
(экзогенный выбор даты излома тренда)
Не отвергается
Обобщенный критерий Перрона
(эндогенный выбор даты излома тренда)
Не отвергается
Статистические выводы, полученные при применении всех перечисленных в таблице
процедур, согласуются
между собой: нулевая DS-гипотеза не отвергается, тогда как нулевая
TS-гипотеза отвергается; поведение отношения дисперсий Кохрейна также говорит в пользу
DS-гипотезы. 
Критерий KPSS                                             Отвергается
Отношение дисперсий Кохрейна             В пользу DS
Критерий Перрона                         Не отвергается
 (экзогенный выбор даты излома тренда)
Обобщенный критерий Перрона              Не отвергается
(эндогенный выбор даты излома тренда)
Статистические выводы, полученные при применении всех перечисленных в таблице
процедур, согласуются между собой: нулевая DS-гипотеза не отвергается, тогда как нулевая
TS-гипотеза отвергается; поведение отношения дисперсий Кохрейна также говорит в пользу
DS-гипотезы.

Страницы