Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 187 стр.

Глава 7. Регрессионный анализ для нестационарных
объясняющих переменных

7.1. Проблема ложной регрессии

   Мы начнем обсуждение с проблемы ложной (фиктивной, паразитной – spurious)
регрессии.
   Обратимся в этой связи к следующему примеру, который был рассмотрен ранее в работе
[Носко (2000)].

   Пример
   Рассмотрим динамику изменений в период с 1957 по 1966 годы трех совершенно
различных по природе показателей: E - суммарного производства электроэнергии в США (в
млрд квт-час), C - совокупных потребительских расходов в Тайланде (в млрд. бат) и H -
мирового рекорда на конец года в прыжках в высоту с шестом среди мужчин (в см).
Значения этих показателей приведены в следующей таблице:
Год Потребление Эл.энергия США Мир.рекорд
      Тайланд        млрд квт-час       (прыжки с шестом)
      млрд бат                            см
1957 34.9             716               478
1958 35.9             724               478
1959 37.9             797               478
1960 41.1             844               481
1961 43.5             881               483
1962 46.7             946               493
1963 48.9            1011               520
1964 52.0            1083               528
1965 56.1            1157               528
1966 62.6            1249               534

Динамика изменений показателей показана на графике: