Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 190 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

величин, имеющих стандартное нормальное распределение N(0, 1). Смоделированные
реализации имеют вид
-3
-2
-1
0
1
2
3
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
EPS_1
-3
-2
-1
0
1
2
3
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
EPS_2
На их основе построим реализацию линейной модели DGP
DGP : x
t
= 1 + 0.2 t + ε
1t
,
y
t
= 2 + 0.4 t + ε
2t
,
и рассмотрим результаты оценивания статистической модели
SM: y
t
= α +β x
t
+ ε
t
по смоделированной реализации.
Графики рядов
x
t
и y
t
имеют в этом случае вид
0
5
10
15
20
25
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
X Y
Оба ряда имеют выраженные линейные тренды.
Оцененная статистическая модель:
Dependent Variable: Y
Sample: 1 50
Included observations: 50
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.553866 0.685771 2.265868 0.0280
X 1.800255 0.102997 17.47878 0.0000 
величин, имеющих стандартное нормальное распределение N(0, 1). Смоделированные
реализации имеют вид
3                                                                  3

2                                                                  2

1                                                                  1

0                                                                  0

-1                                                                -1

-2                                                                -2

-3                                                                -3
     5   10   15   20        25   30   35    40   45       50           5        10   15   20   25   30   35   40   45   50

                             EPS_1                                                              EPS_2


На их основе построим реализацию линейной модели DGP
   DGP : xt = 1 + 0.2 t + ε1t ,
           yt = 2 + 0.4 t + ε2t ,
и рассмотрим результаты оценивания статистической модели
   SM: yt = α +β xt + ε t
по смоделированной реализации.
   Графики рядов xt и yt имеют в этом случае вид
25


20


15


10


 5


 0
         5    10        15        20    25        30        35     40       45        50

                                        X              Y


Оба ряда имеют выраженные линейные тренды.

Оцененная статистическая модель:
Dependent Variable: Y
Sample: 1 50
Included observations: 50
Variable                               Coefficient Std. Error                          t-Statistic         Prob.
C                                      1.553866                  0.685771              2.265868            0.0280
X                                      1.800255                  0.102997              17.47878            0.0000

Страницы