Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 235 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

-20
0
20
40
60
80
100
120
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X Y
Оцененное уравнение регрессии
y
t
= α + βx
t
+ η
t
:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 3 98
Included observations: 96 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.172117 0.201812 25.62837 0.0000
X 0.997147 0.003444 289.5306 0.0000
Кросс-коррелограмма ряда остатков от оцененного уравнения и приращений ряда
x
t
имеет вид, аналогичный предыдущей коррелограмме. Поэтому опять переходим к
оцениванию расширенного уравнения, дополненного семью запаздывающими и семью
опережающими разностями:
Dependent Variable: Y
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.224675 0.098061 32.88423 0.0000
X 1.000621 0.000520 1923.269 0.0000
D(X) 1.009585 0.012922 78.12803 0.0000
D(X(-1)) 0.241440 0.012760 18.92225 0.0000
D(X(-2)) 0.093472 0.012938 7.224562 0.0000
D(X(-3)) -0.004479 0.012656 -0.353864 0.7245
D(X(-4)) 0.001328 0.012648 0.104986 0.9167
D(X(-5)) -0.007856 0.012272 -0.640121 0.5242
D(X(-6)) -0.006808 0.011934 -0.570501 0.5702
D(X(-7)) -0.001175 0.011513 -0.102067 0.9190
D(X(1)) 0.266271 0.013016 20.45699 0.0000
D(X(2)) 0.120232 0.012948 9.286042 0.0000
D(X(3)) -0.007953 0.012873 -0.617748 0.5388
D(X(4)) 0.006576 0.012866 0.511164 0.6109
D(X(5)) 0.023956 0.012814 1.869580 0.0658 
120

100

 80

 60

 40

 20

      0

-20
           10   20   30       40     50      60       70     80     90   100

                                   X              Y

Оцененное уравнение регрессии yt = α + βxt + ηt :
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 3 98
Included observations: 96 after adjusting endpoints
Variable                  Coefficient Std. Error           t-Statistic   Prob.
C                         5.172117        0.201812         25.62837      0.0000
X                         0.997147        0.003444         289.5306      0.0000


   Кросс-коррелограмма ряда остатков от оцененного уравнения и приращений ряда xt
имеет вид, аналогичный предыдущей коррелограмме. Поэтому опять переходим к
оцениванию расширенного уравнения, дополненного семью запаздывающими и семью
опережающими разностями:
Dependent Variable: Y
Variable              Coefficient Std. Error               t-Statistic   Prob.
C                         3.224675        0.098061         32.88423      0.0000
X                         1.000621        0.000520         1923.269      0.0000
D(X)                      1.009585        0.012922         78.12803      0.0000
D(X(-1))                  0.241440        0.012760         18.92225      0.0000
D(X(-2))                  0.093472        0.012938         7.224562      0.0000
D(X(-3))                  -0.004479       0.012656         -0.353864     0.7245
D(X(-4))                  0.001328        0.012648         0.104986      0.9167
D(X(-5))                  -0.007856       0.012272         -0.640121     0.5242
D(X(-6))                  -0.006808       0.011934         -0.570501     0.5702
D(X(-7))                  -0.001175       0.011513         -0.102067     0.9190
D(X(1))                   0.266271        0.013016         20.45699      0.0000
D(X(2))                   0.120232        0.012948         9.286042      0.0000
D(X(3))                   -0.007953       0.012873         -0.617748     0.5388
D(X(4))                   0.006576        0.012866         0.511164      0.6109
D(X(5))                   0.023956        0.012814         1.869580      0.0658

Страницы