Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 237 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

0
10
20
30
40
50
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
V W
Оцениваем статистическую модель
V
t
= α + βW
t
+ η
t
:
Dependent Variable: V
Included observations: 50
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -2.657128 0.325116 -8.172855 0.0000
W 1.021898 0.011165 91.52908 0.0000
Durbin-Watson stat 0.290480 Prob(F-statistic) 0.000000
Ряд остатков
-2
-1
0
1
2
3
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
RESID_V_W
50


40


30


20


10


 0
       5    10        15        20        25        30    35   40    45       50

                                          V          W

Оцениваем статистическую модель Vt = α + βWt + ηt :

Dependent Variable: V
Included observations: 50
Variable                    Coefficient Std. Error              t-Statistic        Prob.
C                           -2.657128 0.325116                  -8.172855          0.0000
W                           1.021898 0.011165                   91.52908           0.0000
Durbin-Watson stat          0.290480                 Prob(F-statistic)             0.000000


Ряд остатков
 3


 2


 1


 0


-1


-2
      5    10    15        20        25        30    35   40   45    50

                                RESID_V_W

Страницы