Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 238 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

идентифицируется как интегрированный (статистика Дики – Фуллера равна – 2.22 при 5%
критическом значении – 3.46), так что ряды
V
t
и W
t
не являются детерминистски
коинтегрированными. Близость к 1 оценки коэффициента β соответствует равенству
угловых коэффициентов детерминированных трендов, входящих в состав в рядов
V
t
и W
t
.
Ряд
V
t
–W
t
не имеет выраженного детерминированного тренда и его график отличается от
только что представленного практически только сдвигом.
Добавим в правую часть оцениваемого уравнения трендовую составляющую:
Dependent Variable: V
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.493506 0.035792 -41.72787 0.0000
@TREND 0.503277 0.007131 70.57274 0.0000
W 0.496897 0.007519 66.08810 0.0000
Durbin-Watson stat 2.275079 Prob(F-statistic) 0.000000
Теперь ряд остатков имеет вид
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
RESID_V_W_TREND
и идентифицируется как стационарный (статистика Дики – Фуллера равна –7.09). Кросс-
коррелограмма ряда остатков и приращений ряда
W
t
e ,W_DIF(-i) e ,W_DIF(+i) i lag lead
. | . . | .
0 0.0353 0.0353
. | . . |*
1 -0.0237 0.1217
*| . . | .
2 -0.0846 0.0115
. | . *| .
3 0.0052 -0.1083
*| . . |*
4 -0.0776 0.1174
. |* . |*
5 0.1352 0.1018
. |** . | .
6 0.1986 0.0347
. |* . |**
7 0.1093 0.1669
**| . . |*
8 -0.1751 0.0614
**| . ****| .
9 -0.2456 -0.3565
. |* *| .
10 0.1177 -0.0421
указывает на то, что здесь для пополнения оцениваемого уравнения достаточно ограничиться
включением в правую часть 9 запаздывающих и опережающих разностей ряда
W
t
. 
идентифицируется как интегрированный (статистика Дики – Фуллера равна – 2.22 при 5%
критическом значении – 3.46), так что ряды Vt и Wt не являются детерминистски
коинтегрированными. Близость к 1 оценки коэффициента β соответствует равенству
угловых коэффициентов детерминированных трендов, входящих в состав в рядов Vt и Wt .
Ряд Vt –Wt не имеет выраженного детерминированного тренда и его график отличается от
только что представленного практически только сдвигом.
   Добавим в правую часть оцениваемого уравнения трендовую составляющую:
Dependent Variable: V
Variable              Coefficient Std. Error           t-Statistic     Prob.
C                        -1.493506 0.035792            -41.72787       0.0000
@TREND                   0.503277 0.007131             70.57274        0.0000
W                        0.496897 0.007519             66.08810        0.0000
Durbin-Watson stat       2.275079           Prob(F-statistic)          0.000000
Теперь ряд остатков имеет вид
 0.2



 0.1



 0.0



-0.1



-0.2
       5       10   15   20    25   30      35    40   45   50

                         RESID_V_W_TREND

и идентифицируется как стационарный (статистика Дики – Фуллера равна –7.09). Кросс-
коррелограмма ряда остатков и приращений ряда Wt
e ,W_DIF(-i)                  e ,W_DIF(+i)                  i    lag       lead
            . | .                            . | .          0    0.0353    0.0353
            . | .                            . |*           1    -0.0237   0.1217
             *| .                            . | .          2    -0.0846   0.0115
            . | .                              *| .         3    0.0052    -0.1083
             *| .                            . |*           4    -0.0776   0.1174
            . |*                             . |*           5    0.1352    0.1018
            . |**                             . | .         6    0.1986    0.0347
            . |*                             . |**          7    0.1093    0.1669
           **| .                              . |*          8    -0.1751   0.0614
           **| .                           ****| .          9    -0.2456   -0.3565
            . |*                               *| .         10   0.1177    -0.0421
указывает на то, что здесь для пополнения оцениваемого уравнения достаточно ограничиться
включением в правую часть 9 запаздывающих и опережающих разностей ряда Wt .

Страницы