Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 239 стр.

   Оценивая пополненное уравнение, получаем следующий результаты для коэффициентов
при тренде и Wt :
@TREND                   0.497313     0.023984        20.73533    0.0000
W                        0.505495     0.025512        19.81437    0.0000
При этом гипотеза гауссовского белого шума для ряда остатков не отвергается. Это означает,
что мы имеем здесь дело со стохастической коинтеграцией. В рамках расширенной модели
не отвергается гипотеза о равенстве 0.5 коэффициентов при тренде и Wt . График ряда Vt –
0.5t – 0.5Wt имеет вид
-1.3


-1.4


-1.5


-1.6


-1.7


-1.8
           5   10   15     20   25          30   35   40   45    50

                                     SER1

и этот ряд идентифицируется как стационарный.
    Подведем итог. Ряд Vt –Wt не имеет выраженного детерминированного тренда, но имеет
стохастический тренд. Ряд Vt – 0.5Wt имеет выраженный линейный тренд, но не имеет
стохастического тренда:
25


20


15


10


  5


  0


 -5
       5       10   15    20    25         30    35   40   45    50

                                    SER2

Наконец, ряд Vt – 0.5t – 0.5Wt идентифицируется как стационарный, со средним значением
– 1.493 и стандартным отклонением 0.104. И это находится в полном соответствии с