Составители:
Рубрика:
10
эконометрике принято называть фиктивными переменными. Например:
1 – мужской пол; 0 – женский.
Коэффициент регрессии при фиктивной переменной интерпретиру-
ется как среднее изменение зависимой переменной при переходе от од-
ной категории (женский пол) к другой (мужской пол) при неизменных
значениях остальных параметров. На основе t-критерия Стьюдента де-
лается вывод о значимости влияния фиктивной переменной, существен-
ности расхождения между категориями.
Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за
ряд последовательных моментов (периодов) времени, называются мо-
делями временных рядов.
Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя
за несколько последовательных моментов или периодов. Каждый уро-
вень временного ряда формируется из трендовой (Т), циклической (S) и
случайной (Е) компонент. Модели, в которых временной ряд представ-
лен как сумма перечисленных компонент, – аддитивные модели, как
произведение – мультипликативные модели.
Аддитивная модель имеет вид
Y = T+S+E,
мультипликативная модель:
Y = T·S·E.
Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к
расчету значения Т, S, Е для каждого уровня ряда.
Построение модели включает следующие шаги:
1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней.
2. Расчет значений сезонной компоненты S.
3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и
получение выровненных данных в аддитивной (T+E) или в мультипли-
кативной (T·E) модели.
4. Аналитическое выравнивание уровней (T+E) или (T·E) и расчет
значений T с использованием полученного уравнения тренда.
5. Расчет полученных по модели значений (T+S) или (T·S).
6. Расчет абсолютных или относительных ошибок.
Сложные экономические процессы описываются с помощью систе-
мы взаимосвязанных (одновременных) уравнений.
Различают несколько видов систем уравнений:
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
