Составители:
Рубрика:
9
Для расчета частных коэффициентов эластичности применяется
следующая формула:
1
12 1 1
, , ..., , ..., , ...,
Э.
ˆ
x
iiip
i
yi
xx x x x x
x
b
y
−+
=
При построении уравнения множественной регрессии может возник-
нуть проблема мультиколлинеарности факторов, их тесной линейной
связи.
Считается, что две переменные коллинеарны, т. е. находятся между
собой в линейной зависимости, если коэффициент корреляции больше
или равен 0,7.
Для оценки мультиколлинеарности факторов используется опреде-
литель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами.
Если между факторами существует полная линейная зависимость и
все коэффициенты корреляции равны 1, то определитель такой матри-
цы равен 0:
111
Det 111 0.
111
R ==
Если факторы не коррелированы между собой, то матрица коэффи-
циентов корреляции имеет определитель, равный 1.
Проверка мультиколлинеарности факторов может проводиться с ис-
пользованием χ
2
-распределения.
Для применения МНК требуется, чтобы дисперсия остатков была
гомоскедастичной. Это означает, что для каждого значения фактора x
j
остатки ε
i
имеют одинаковую дисперсию. Если это условие не соблюда-
ется, то имеет место гетероскедастичность.
При малом объеме выборки для оценки гетероскедастичности мо-
жет использоваться метод Гольдфельда – Квандта.
Уравнения множественной регрессии могут включать в качестве не-
зависимых переменных качественные признаки (например, профессия,
пол, образование, климатические условия, отдельные регионы и т. д.).
Чтобы ввести такие переменные в регрессионную модель, их необходи-
мо упорядочить и присвоить им те или иные значения, т. е. качествен-
ные переменные преобразовать в количественные. Такие переменные в
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
