Эконометрика. Семенова Е.Г. - 11 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

11
Система независимых уравнений – когда каждая зависимая перемен-
ная у рассматривается как функция одного и того же набора факторов x:
1111122 1
2211222 2
11 2 2
....
....
.
..........................
....
mm
mm
nn n nmm
yaxax ax
yaxax ax
yaxax ax
=⋅+⋅++ ⋅
⎧
⎪
=⋅+⋅++ ⋅
⎪
⎨
⎪
⎪
=⋅+⋅++ ⋅
⎩
Для решения этой системы и нахождения ее параметров использует-
ся метод наименьших квадратов.
Система рекурсивных уравнений – когда зависимая переменная у од-
ного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении:
1111122 1
2211211222 2
3 31 1 32 2 31 1 32 2 3
11 2 2 11 22
....
....
....
............................
....... ....
mm
mm
mm
nn n n n nmm
yaxax ax
ybyaxax a x
ybybyaxax ax
y byb y axax a x
=⋅+⋅++ ⋅
⎧
⎪
=⋅+⋅+ ++ ⋅
⎪
⎪
=⋅+⋅+⋅+ ++ ⋅
⎨
⎪
⎪
=⋅+⋅+ +⋅+ ++ ⋅
⎪
⎩
.
Для решения этой системы и нахождения ее параметров использует-
ся метод наименьших квадратов.
Система взаимосвязанных (совместных) уравнений – когда одни и те
же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в
других – в правую:
1122133 111122 1
2 21 1 23 3 21 1 22 2 2
11 2 2 11 22
...... ....
...... ....
............................
....... ....
mm
mm
nn n n n nmm
ybyby axax a x
ybyby axax ax
y byb y axax a x
=⋅+⋅+ +⋅+ ++ ⋅
⎧
⎪
=⋅+⋅+ +⋅+ ++ ⋅
⎪
⎨
⎪
⎪
=⋅+⋅+ +⋅+ ++ ⋅
⎩
.
Такая система уравнений называется структурной формой модели.
Эндогенные переменные (у) – взаимозависимые переменные, кото-
рые определяются внутри модели (системы).
Экзогенные переменные (х) – независимые переменные, которые оп-
ределяются вне системы.
Предопределенные переменные – экзогенные и лаговые (за предыду-
щие моменты времени) эндогенные переменные системы.

Страницы