Эконометрика. Семенова Е.Г. - 12 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

12
Коэффициенты а и b при переменных – структурные коэффициен-
ты модели.
Система линейных функций эндогенных переменных от всех пре-
допределенных переменных системы – приведенная форма модели:
1111122 1
2211222 2
11 2 2
....
....
,
..........................
....
mm
mm
nn n nmm
yxx x
yxx x
yxx x
=δ ⋅ +δ ⋅ + +δ ⋅
⎧
⎪
=δ ⋅ +δ ⋅ + +δ ⋅
⎪
⎨
⎪
⎪
=δ ⋅ +δ ⋅ + +δ ⋅
⎩
где δ – коэффициенты приведенной формы модели.
Необходимое условие идентификации – выполнение счетного пра-
вила:
D + 1 = H – уравнение идентифицируемо;
D + 1 < H – уравнение неидентифицируемо;
D + 1 > H – уравнение сверхидентифицируемо;
где H – число эндогенных переменных в уравнении; D – число предоп-
ределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутству-
ющих в системе.
Достаточное условие идентификации – определитель матрицы, со-
ставленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в ис-
следуемом уравнении, не равен 0 и ранг этой матрицы не менее числа
эндогенных переменных системы без единицы.
Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвенный
метод наименьших квадратов, для решения сверхидентифицированных
– двухшаговый метод наименьших квадратов.
Косвенный МНК состоит в следующем:
– составляют приведенную форму модели и определяют численные
значения параметров каждого его уравнения обычным МНК;
– путем алгебраических преобразований переходят от приведенной
формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым
численные оценки структурных параметров.
Двухшаговый МНК заключается в следующем:
– составляют приведенную форму модели и определяют численные
значения параметров каждого его уравнения обычным МНК;

Страницы