Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 51 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

51
или
iiipx
xbAy
i
ˆ
, (
i = 1, 2, …, p) (3.36)
где
ppiiiii
xbxbxbxbxbaA
......
11112211
и
i
i
aA
.
На основе частных уравнений регрессии (3.36) определяют частные коэф-
фициенты эластичности
px
i
i
x
y
i
i
y
x
bÝ
ˆ
, (
i = 1, 2, …, p) (3.37)
где
b
i
– коэффициенты регрессии для фактора х
i
в уравнении множественной
регрессии;
nx
i
y
ˆ
– значение результативного фактора, полученное из частного
уравнения регрессии при данном значении фактора
х
i
,
Средние частные коэффициенты эластичности
px
i
iyx
i
i
y
x
bÝ
ˆ
. (i = 1,2, …,p) (3.38)
показывают, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится ре-
зультат
у от своей величины при изменении фактора х на 1 % от своего значе-
ния при неизменных значениях других факторов, и могут использоваться для
выделения факторов, наиболее влияющих на результат.
Если факторы
ji
xx , находятся в корреляционной связи, то это влияет на
способность коэффициента парной корреляции
i
yx
r
изолированно выявить сте-
пень тесноты связи между переменными
у и х
i
. В такой ситуации следует ис-
пользовать частные коэффициенты корреляции
pyx
i
r
, характеризующие тесно-
ту связи между переменными
у и х
i
при исключении влияния остальных p – 1
фактора (при фиксированных значениях остальных факторов), определяемые
соотношениями
iiyy
yi
pyx
qq
q
r
i
, (i = 1, 2, …, p) (3.39)
где
q
yi
, q
yy
и q
ii
алгебраические дополнения соответственно к элементам
i
yx
r
,
yy
r
и
ii
xx
r
матрицы
ppppp
p
p
p
xxxxxxyx
xx
xxxxyx
xx
yx
xxxx
yxyx
yx
yy
rrrr
r
rrr
r
r
rr
rr
r
r
q
...
......
...
......
...
...
21
2
22122
12111
21
1
. (3.40)
Значимость частных коэффициентов корреляции
pyx
i
r
проверяется также,
как и значимость парного коэффициента корреляции (2.37), (2.38) с заменой
числа наблюдений n на n′ = n – p + 1, т. е. статистика

Страницы