Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 80 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

80
«+», если e
t
> e
m
, и знак «–», если e
t
< e
m
. Непрерывно идущую последователь-
ность одинаковых знаков принято называть серией. Определяется максималь-
ная длина серии L
max
и число серий V. Остатки считаются случайными на уров-
не значимости 0,05, если одновременно выполняются два условия
)1(lg3,3
max
nL , 5.22)
)196,11(
2
1
nnV . (5.23)
2) Нормальность распределения остатков считается установленной (при-
ближенно) если одновременно выполняются следующие неравенства:
ÝA
n
ÝA
5,1
1
6
;5,1
, (5.24)
где А – выборочная характеристика асимметрии, Э – выборочная характеристи-
ка эксцесса, δ
A
, δ
э
– среднеквадратические ошибки выборочных характеристик
асимметрии и эксцесса, определяемые соотношениями
;3
)
1
(
1
;
)
1
(
1
1
2
1
3
1
2
1
3
n
t
t
n
t
t
n
t
t
n
t
t
e
n
e
n
Ý
e
n
e
n
A
(5.25)
,
)5)(3()1(
)3)(2(24
;
)3)(1(
)2(6
2
nnn
nnn
nn
n
ÝA
(5.26)
Если же выполняется хотя бы одно из неравенств
,2
1
6
;2
ЭA
n
ЭA
(5.27)
то гипотеза о нормальном характере распределения остатков отвергается. Дру-
гие случаи требуют дополнительной проверки с помощью более мощных кри-
териев.
3) Проверка равенства нулю среднего значения ряда остатков
e = 0 осуще-
ствляется с помощью критерия Стьюдента. Гипотеза о равенстве нулю
e = 0 от-
вергается, если выполняется условие
1,1
n
e
p
tn
s
e
t
, (5.28)
где
n
t
te
ee
n
s
1
2
)(
1
1
.
4) Под независимостью ряда остатков понимается отсутствие в нем авто-
корреляции, т. е. отсутствует зависимость каждого значения ряда от предыду-
щих значений. Если вид функции, описывающей систематическую состав-
ляющую, выбран неудачно, то последовательные значения ряда остатков могут
коррелировать между собой.

Страницы