Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 82 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

82
К недостаткам критерия Дарбина-Уотсона относится наличие области не-
определенности и то, что осуществляется проверка зависимости между бли-
жайшими уровнями ряда.
Другим методом проверки наличия автокорреляции остатков является тест
серий (Бреуша-Годфри), основанный на оценке значимости коэффициентов
авторегрессионного уравнения
ktkttt
eeee
...
2211
, (5.31)
полученных методом наименьших квадратов. Наличие значимых коэффициен-
тов говорит об имеющейся автокорреляции остатков и ее характере.
Оценка точности модели тенденции заключается в оценке близости мо-
дельных значений тенденции к фактическим уровням ряда и осуществляется с
помощью вычисления таких показателей, как:
дисперсия остатков
2
îñò
;
средняя ошибка аппроксимации
n
t
t
tt
y
yy
n
A
1
ˆ
1
;
коэффициент детерминации R
2
.
5.4. Моделирование периодических колебаний
5.4.1. Выделение периодической компоненты по методу
скользящей средней
Простейшим приемом выделения периодической компоненты основано на
использовании сглаживания временного ряда по методу простой скользящей
средней. Предварительно следует определиться с видом модели временного ря-
да – аддитивной или мультипликативной. Это можно сделать на основе анализа
график временного ряда. Если амплитуда периодических колебаний примерно
постоянна, то следует выбрать аддитивную модель
Y = T + S + E,
в которой амплитуда колебаний периодической компоненты предполагается
постоянной, не зависящей от времени. Если амплитуда периодических колеба-
ний возрастает с ростом уровней ряда, то следует выбрать мультипликативную
модель временного ряда
Y = T · S · E.
Выделение периодической компоненты основывается на том, что если ис-
ходный временной ряд содержит периодическую компоненту с периодом g, то
сглаженный по методу простой скользящей средней временной с интервалом
сглаживания g такой компоненты уже не содержит. Таким образом, в случае
аддитивной модели периодическая компонента выделяется путем нахождения
разности между соответствующими уровнями исходного и сглаженного ряда.
В случае мультипликативной модели периодическая компонента выделяется
путем нахождения отношения между соответствующими уровнями исходного и

Страницы