Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 84 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

84
.0);cos(
1
)1/...,,2,1();
2
sin(
2
)1/...,,2,1();
2
cos(
2
);(
2/
1
2/
1
1
n
n
t
t
n
n
t
tk
n
t
t
k
tt
bt
n
a
knk
n
kt
n
b
knk
n
kt
n
a
tfy
(5.35)
Этот метод хорошо подходит для аналитического выражения сезонных ко-
лебаний, имеющих синусоидальную форму. Если ограничиться первой гармо-
никой, то модель периодических колебаний принимает вид
)
2
sin()
2
cos(
1
1
0
n
tb
n
taay
t
, (5.36)
где
)
2
sin(
2
);
2
cos(
2
;
1
1
1
1
0
n
ty
n
b
n
ty
n
aya
n
t
t
n
t
t
. (5.37)
5.5. Прогнозирование уровней временного ряда
на основе кривых роста
5.5.1. Метод аналитического выравнивания
Построенная модель тенденции (кривая роста) может использоваться для
прогнозирования. Кривая роста позволяет получить выровненные или теорети-
ческие значения уровней динамического ряда. Это те уровни, которые наблюда-
лись бы в случае полного совпадения динамики явления с кривой.
Процедура разработки прогноза с использованием кривых роста включает
в себя следующие этапы:
1) на основе качественного анализа выбор одной или нескольких кривых,
форма которых соответствует характеру изменения временного ряда (п. 5.3);
2) оценка параметров выбранных кривых;
3) оценка точности и проверка адекватности выбранных кривых прогнози-
руемому процессу и окончательный выбор кривой роста;
4) расчет точечного (по формуле (5.38)) и интервального прогнозов.
Чтобы по имеющемуся временному ряду
n
yyy ,...,,
21
осуществить прогноз
на L шагов вперед, необходимо в построенную модель тенденции (кривую рос-
та) ŷ = f(t) подставить значение аргумента, соответствующее интервалу прогноза
ŷ
n(+L)
= f(t
n+L
). (5.38)
Полученное значение ŷ
n(+L)
называется точечным прогнозом.
Следующим этапом является определение доверительного интервала про-
гноза, т. е. пределов, в которых лежит точное значение уровня явления с задан-
ной вероятностью (степенью уверенности). Эта процедура называется вычисле-

Страницы