Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 86 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

86
Рис. 5.4. Доверительные интервалы прогноза для линейного тренда
Чем выше степень полинома, тем шире доверительный интервал при од-
ном и том же значении S
y
, так как дисперсия уравнения тренда вычисляется как
взвешенная сумма дисперсий соответствующих параметров уравнения.
Доверительные интервалы прогнозов, полученных с использованием урав-
нения экспоненты, определяют аналогичным образом. Отличие состоит в том,
что как при вычислении параметров кривой, так и при вычислении средней
квадратической ошибки используют не сами значения уровней временного ря-
да, а их логарифмы.
5.6. Адаптивные модели прогнозирования
5.6.1. Понятие адаптивных методов прогнозирования
При анализе временных рядов часто более важной бывает текущая тенден-
ция (тенденция в данный момент времени, определяемая несколькими послед-
ними наблюдениями), а не тенденция, сложившая на длительном интервале
времени. Соответственно, наиболее ценной является информация последнего
периода. Исходя из этого в последнее время важное значение получили, так на-
зываемые, адаптивные методы прогнозирования.
Адаптивными называются методы прогнозирования, позволяющие строить
самокорректирующиеся (самонастраивающиеся) экономико-математические мо-
дели, которые способны оперативно реагировать на изменение условий путем
учета результата прогноза, сделанного на предыдущем шаге, и учета различной
информационной ценности уровней ряда.
Особенностями адаптивных методов прогнозирования является:
– способность учитывать информационную ценность уровней временного
ряда (с помощью системы весов, придаваемых этим уровням);
– использование рекуррентных процедур уточнения параметров модели по
мере поступления новых данных наблюдений и тем самым адаптация модели
применительно к новым условиям развития явления.
Скорость (быстроту) реакции модели на изменения в динамике процесса
характеризует, так называемый, параметр адаптации. Параметр адаптации дол-
жен быть выбран таким образом, чтобы обеспечивалось адекватное отображе-
t
α
·S
y
t
=a
0
+ a
1
· t
y
t
t
Период наблюдения t
t
α
·S

Страницы