Составители:
144
1. Если уравнение (П1.18) записано в форме Ито [13], то исходя из
(П1.10) и (П1.11) коэффициенты сноса и диффузии определяются вы-
ражениями [15]
() () () ()
2
,,,, ,.
2
N
at f t bt g t
λ
λ= λ λ= λ
(П1.19)
2. Если уравнение (П1.18) записано в симметризованной форме, то
коэффициенты сноса и диффузии имеют вид [15]
() () ()
()
() ()
2
,
,, , ,, ,.
42
gt
NN
at f t gt bt g t
λλ
∂λ
λ= λ+ λ λ= λ
∂λ
(П1.20)
Выражения для локальных характеристик векторных марковских про-
цессов
()
t
λ
, заданных системой стохастических дифференциальных
уравнений, приведены в [13, 15]. Отметим, что по заданному уравне-
нию Фоккера–Планка–Колмогорова можно найти исходное стохастичес-
кое дифференциальное уравнение.
В третьем разделе стохастические дифференциальные уравнения
вида (П1.18) при
()
,1
gtλ=
записаны в симметризованной форме.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- …
- следующая ›
- последняя »
