Эконометрика. Краткий курс. Скляров Ю.С. - 20 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

39
имеет t-распределение Стьюдента с n–2 степенями свободы.
Коэффициент корреляции r значим на уровне р (гипотеза Н
0
от-
вергается), если
2
|| 2
||
1
−
=
−
rn
t
r
>
(2)
1
−
−
n
p
t ,
где
(2)
1
−
−
n
p
t – квантиль распределения Стьюдента. При этом вероят-
ность ошибки не более р.
40
4. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
В естественных науках обычно имеют дело с функциональной
зависимостью между двумя переменными вида
()
=
yfx,
где f – непрерывная или дискретная функция.
В эконометрических исследованиях чаще имеют дело с ситуаци-
ей, когда каждому значению переменной x соответствует (условное)
распределение вероятностей переменой y. Такая зависимость назы-
вается стохастической или вероятностной. Эта зависимость неод-
нозначна, так как каждому значению x соответствует множество
значений переменой y, распределенной по некоторому
закону. Закон
распределения, а точнее его параметры, зависят от значений пере-
менной x. Поэтому в эконометрических исследованиях актуальной
является задача поиска закономерностей изменения параметров за-
кона распределения y в зависимости от x. Важнейшим параметром
такого типа является условное математическое ожидание (|)
M
yx.
Зависимость между значениями одной из переменных и услов-
ным математическим ожиданием другой называется корреляционной
зависимостью
(|) ()
=
M
yx fx.
В общем случае распределение y может зависеть от
12
, , ...,
m
x
xx
. В этом случае корреляционная зависимость имеет вид
12 12
( | , , ..., ) ( , , ..., ).
mm
M
yx x x fx x x
=
Зависимую переменую y называют выходной переменной, функ-
цией отклика, результативным признаком и т. д., независимую пе-
ременную называют также входной переменной, фактором, регрес-
сором и т. д. Уравнения связи функции отклика и факторов называ-
ют уравнением регрессии, функцию f – функцией регрессии, а ее
график – линией регрессии. В случае единственной
входной пере-
менной регрессию называют парной, в общем случае – множест-
венной.
В уравнения связи кроме входных переменных входят некото-
рые постоянные коэффициенты. По условию вхождения перемен-
ных и постоянных коэффициентов (параметров) в уравнение регрес-

Страницы