Составители:
Рубрика:
114
нимание некоторых особенностей процесса, позволяет почувст-
вовать такие его свойства, которые не открываются, если пользо-
ваться другими способами.
Первый из способов не нуждается в комментариях. Кстати,
одно из определений стационарности случайного процесса (ста-
ционарность в широком смысле) состоит в требовании, чтобы
среднее, дисперсия и ковариационная функция не зависели от
времени.
Второй способ дает возможность генерировать реализации
случайного процесса с помощью метода Монте-Карло.
Осталось прокомментировать третий способ, то есть объяс-
нить, как следует подходить к интерпретации спектральной
плотности процесса.
Понять, какие свойства случайного процесса характеризует
спектральная плотность, помогают следующие выкладки. Рас-
смотрим функции
1 1
1 1
( ) cos , ( ) sin .
n n
t t
t t
a X t b X t
n n
(3.13.8)
Эти функции имеют вид скалярного произведения и харак-
теризуют силу взаимосвязи временного ряда с гармоникой пе-
риода 2
.
Введем функцию
2 2
( ) ( ) ( )
I a b
. Имеем
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- …
- следующая ›
- последняя »
